作者victor740519 ( )
看板Option
标题[问题] 选择权价格是怎麽跑的?
时间Wed Apr 22 23:47:54 2009
看了几天
看到价格常常呈现这种分布 (长度代表价位)
跟期货的差距
C P
█+500 █████
█+400 █████
██+300 █████
███+200 ████
████+100 ████
████+0 ████
█████-100 ███
█████-200 ██
██████-300 █
██████-400 █ ←这段的C交易量很小
██████-500 █
如果到结算当天的话
会变的很极端
C P
+500 █████
+400 ████
+300 ███
+200 ██
+100 █
+0
█-100
██-200
███-300
████-400
█████-500
我的问题是....
要怎麽精确估算买、卖出跨式、勒式的亏损、获利等等?
例如涨到多少时会亏多少
一般而言我会假设放到结算
但这样一来，就没办法估计中途停损时会遇到的状况了
时间价值我觉得好难定量喔.....
而且找到的东西读起来好抽像.....
自己都搞不懂实际操作上是怎麽一回事
--
あ な た の 怨 み 、 晴 ら し ま す 。
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◆ From: 59.126.161.38
※ 编辑: victor740519 来自: 59.126.161.38 (04/22 23:52)
1F：推 seelove:多操作几次 就会懂那种感觉了~ 只能说这就是商品特色 04/23 00:07
2F：→ seelove:波动率高低变化 时间价值变化~都是需要靠实际操作去揣摩 04/23 00:08
3F：→ victor740519:学费好像很贵 = =||| 04/23 00:27
4F：→ ilw4e:你可以叫程式算 04/23 00:39
5F：→ cchbrian0415:有听过食物定价为<时假>的吗 不难想像吧 04/23 00:39
6F：→ ilw4e:不过券商软体那个合理价好像都不太对 04/23 00:40
7F：→ victor740519:对啊.... 现价跟券商软体给的理论价有误差.... 04/23 00:41
8F：推 benden:有公式算时间价值, 但期望溢价无法估,SO不准, 玩久了更有FU 04/23 00:58
9F：→ victor740519:=口=" 先慢慢培养盘感.... 04/23 01:29
10F：推 dyhsu:你还是先看书吧... 04/23 01:30
12F：→ victor740519:网路上就很多啊.... 看来看去都差不多是这样.... 04/23 01:37
13F：→ idleidle:把学费交个市场的人，不如把钱找老师上课 04/23 01:39
14F：推 dyhsu:如果你只能看到这种的 那还是不要玩比较好 04/23 01:54
15F：→ victor740519:喔... = = 04/23 01:54
16F：→ Rattlesnake:不会 大胆玩吧~trade view就对了 反正算半天都是view 04/23 09:30
17F：推 dmnnthwrld:作excel试算就可以了，放到结算还有时间价值？ 04/23 09:32
19F：→ victor740519:thx 04/23 09:40