※ 引述《kc0115 (萧秋水)》之铭言： : 程式交易确实可以赚钱！ 这点我同意 无论程式交易或人工交易都可以赚钱，只要操作的人有足够的实力就行 : 怀疑的人总认为这是骗人的把戏，我最常听到的说法就是： : 赚钱哪有这麽简单的事情？ 在交易上，学会赚钱之前，赚钱都很难 学会赚钱之後，赚钱很简单 但是要把一个人从不会赚钱拉拔到会赚钱，绝对不是件简单的事 XDDD : 在很多人的想法中，就是投资要赚钱非得要努力做一堆研究和分析不可 : 任何不需要花时间和努力的赚钱方法，在他们眼中看起来都是天方夜谭 : （不妨看看我的另一篇文章，投资要赚钱与努力绝对不是等号） 世界上没有白吃的午餐，一切的事物都要等价交换 没有那种赚钱不用成本的事，时间或金钱都是一种成本... : 而提供程式的人，或许是因为怕降低了投资人的好奇心和兴趣 : 所以常常会故弄玄虚 : 让人误以为程式其中必然有复杂奥妙的计算公式和投资心法 : 我写这也就是程式交易虽然在台湾日渐流行， : 但还是让一般投资大众（尤其是中年以上的）雾里看花的原因 一般投资大众看什麽都是雾里看花，只有直接叫他买进卖出才会懂 XD 程式交易不要说中年以上了，一堆大学生研究生也看不出所以然 就算会写，真正懂的人又是少数中的少数... : 其实程式交易能够赚钱说穿了很简单 : 对投资有深入研究的都知道，投资的赢家和输家相比 : 就是赢家能够照着正确的投资策略有纪律的去执行 : 而正确的投资策略很多人都知道，但人性的弱点就是让输家永远都是反向去操作 : 难怪有人会说心理的素质才是赢家必备的条件。 : 而程式交易就是把正确的投资策略写在程式语言内 : 并且透过程式机械化的执行让使用人有纪律的遵守 : 如此就完全克服了人性上的弱点，原本的输家因使用程式变成了赢家 : 就是这麽简单！ 程式交易不能"完全"克服人性的弱点 程式交易主要是避免心态去干扰到进出场决策的稳定 但是决策到执行中间卡着一个关键因素→"人" 整个交易过程最终掌控一切的还是人 纵使你完成了自动开机、自动下单、自动备援...等 你仍然只需要动一只手指就可以停止这一切 当你连亏十次的时候，你是否能不去动你那根金手指？ XDDD 程式交易要把输家变赢家很难，因为输家会输，不管在心态或技术上都有一定的缺陷 反而是那种不输不赢刚好打平的人，用程式交易或许会变赢家 大多绩效能打平的人，通常都有一定的策略，只是偶尔因为心态不稳而影响到决策的品质 所以只能打平，应该说他们本来能赢，只是心态还不够坚轫到能去维持决策的品质 当把策略程式化後，就不需担心心态去影响到进出场判断 只要心态能够保持在彻底执行讯号的状况即可... : 最好玩的是，通常使用程式的人比写程式的人还要赚钱 : 而买程式的比免费使用的赚更多！为什麽呢？ : 因为写程式的人了解自己的程式是如何执行的，反而不敢大胆的把钱交给程式去玩 : （我常看到有些人在网站上保证程式一定赚钱，自己却只敢买一口小台指） : 而使用程式的人相信程式的奥妙，反而能够勇敢的交给程式去执行 : 其结果是真的是养了一台印钞机，每月持续的替你增加帐户的存款 : 至於程式是用买的就更勇敢了，自然钱也就赚得更多 这逻辑好特别，你的意思是赚钱的程度像下面这样吗？ 买程式的 > 免费用程式的 > 写程式的 我怎麽觉得我看过的都是相反的 lol 依我个人看过的经验，以程式交易来说，真正会写的都是赚最多的... : 不过话说如此，可不是每个交易程式都能够赚钱的 : 还是要有正确投资策略的内涵和具体可行的操作方法才行 : 尤其是在台湾，我观察到很多提供程式的人，多半是一些刚出社会甚至是还在念书的小伙 : 子 : 这些人凭着对电脑程式语言的了解，因缘际会接触到程式交易这个领域後 : 就根据坊间买来的几本程式交易的书籍，揣摩着写出程式并且试着做历史数据的测试 : 结果当发现过去的绩效竟然是赚了不少钱之後 : 他们就以为找到了投资的圣杯，一个发大财的金库 : 有些连自己都还没拿钱出来玩就迫不及待的在网上公开拍卖 : 而且为了吸引投资人的注意，有的公布出来的历史回测绩效简直好到令人不可思议 : 甚至还挂保证一定会赚大钱！ : 不信吗？随便在网路上蒐寻一下就可以找到一堆，有的还兼卖魔兽争霸的秘技呢！ 信啊 :P 拍卖一大堆这种程式，干嘛不信你 lol 我还遇过来问我程式交易问题的人，才研究三个月程式交易就在卖程式了 XDDD 不过你这段话里有蛮多偏见的 刚出社会、在念书、卖魔兽秘笈并不等於不可能在交易上成功 但是会在网上到处拍卖程式的人，倒真的十之八九有点问题 大多是因为根本不知道自己的程式是不是真的能赚钱，所以乾脆卖程式赚钱比较快 :D 我也遇过少数是为了筹措启动资金的开发者，但是这种人可能百中无一... : 像我这种玩程式交易已经有一段时间的人 : 对於各种期间的波段及当冲程式，它的绩效最大能够发挥到什麽程度 : 其实心中大概都有个谱，原因很简单 : 因为程式交易用来分析的资料多半只有开盘、收盘、最高、最低四种价格以及成交量 : 数据有穷处，你不可能仅依靠有限的资料就可以将利润做无限的延伸 : 可偏偏就是有些写程式的朋友，非得将历史资料测试个几千遍 : 程式内容及参数改了再改，非得要弄出个获利惊天动地的程式不可 : 坦白说这样的做法即使无意要将程式做最佳化，实际上也已经在做了 : 这种程式能够在未来继续保持这样的绩效吗？我怀疑 ！ : 而且甚至还会远低於过去的绩效，换言之，投资人使用这样的程式风险太大了。 这也很难说，不见得你了解的波段或当冲程式绩效极限就真的是极限 难保哪天你真的遇到了个神人，却把他当成最佳化的白痴 到时後悔都来不及 XD : 谈到这里，如果不举个例子你或许听不懂，就拿停损来说吧 : 这些惊人绩效的程式多半每笔平均损失的金额很小，但平均获利的金额却是损失的好几倍 : 固然一个好的交易策略一定要设停损，但有的停损金额也未免设的太低了吧！ : 停损设的高，胜率就高，设的低胜率相对就低，这是投资交易不变的法则 : 想要赚钱就得要在这两者之间抓到平衡点 : 而这些惊人绩效的程式不但每笔损失的金额极低，胜率却高的吓死人 : 明显是不合理的结果，但很多对投资不了解的朋友怎麽会知道呢？ 你说的"停损设的高，胜率就高，设的低胜率相对就低"，不见得是交易不变的法则 这个条件只在同等水准的策略中可以成立 若是等级不同的程式，这个条件就不成立了... : 以我的交易程式来说，它的核心策略就是四个：「顺势」、「停损」、「抱牢」、「加码 : 」 : 我设计的任何程式都不会违反这四个核心，否则就算是回测的历史绩效再好我都不会使用 : 至於在技巧上，进场点在当冲我使用突破、波段则用到均线 : 并以技术线图的「型态」来建立我的滤网机制 : （这部分是最花功夫的，但对获利的影响却很大，因为程式交易要能真正赚钱绝对要避免 : 过度的交易） : 再来就是程式交易要使用当冲、波段，或是波段交易的期间要多久？ : 这部分我会根据投入的资金规模，与每笔停损金额的比例去做决定 : 比方说如果我目前打算用40万去操作台指期货，那麽我最多交易的数量不会超过二口 : 每口的停损金额则以一万元为限。 其实大多人都知道这"停损、抱牢、加码"几个原则，只是实作上的差异而已 至於是不是只有顺势会赚钱？很难说，我就看过有人写逆势抓转折的程式会赚 另外40万不会做超过两口这种资金控管还算蛮基础的，甚至於可以说是风险过大 "每口停损一万元"，使用固定停损并不是很好的方法，不得已才会用的... : 因此对於使用我交易程式的人 : 通常我会先去了解他所要投入的资金规模、每月期望的获利、以及每笔可以承担的损失 : 据此修改程式的参数并给予交易口数的建议 : 而且我的程式绝对会给使用人可以调整的范围 : 譬如进、出场时间的限定以及当天只做多、或只做空的的选择 : 也许有人会想，那不是和我之前提的，程式交易要严格遵守纪律不是相冲突吗？ : 没错，如果程式的参考数据可以让我纳入更多的资料 : 譬如欧美、日韩股市的涨跌，台指期、摩台指的未平仓量，甚至是汇率的升贬…等等 : 那麽也许我会确实的严格遵守纪律操作。但实际交易的经验告诉我 : 程式交易如果能够有一点弹性会更好，这不是一些只会写程式却缺少交易经验的朋友可以 : 体会的 : 有时候明明国内外当日消息面一片大好，指数又在低档区，开盘後的趋势却是向下 : 这时候你还硬要依照程式做空吗？因为它很可能只是空方的垂死挣扎而已 : 如果这时你限定程式只做多，那麽你就不会落入圈套，指数落底弹昇之後自然会触发买点 : 有了一个好的交易程式，再加上一点对市场的判断和直觉，你的成绩会更好 : 但如果你对自己一点信心都没有，那就完全听程式的指示操作吧！ 有弹性的纪律？margin call可是没有弹性的喔 lol 当然我不是说程式交易加上人为判断就不可能赚，这种人也是有 但是相对於稳稳照着程式操作赚钱的人，混合程式与人工会赚钱的真是少又少 想要当这种神人，掂掂自己的斤俩先 :P 我个人做人工也做程式，但是我只敢把程式跟人工分开做 程式的归程式，人工的归人工 要混合人工跟程式还会长期赚钱的困难与复杂，不是 1 + 1 = 2 这麽简单的事啊... -- 我说话很狠，但是市场比我更狠... XD http://blog.trytrysee.net/ 以上文章采用 Creative Commons 姓名标示-非商业性-禁止改作 3.0 授权条款 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 222.156.194.29 HTS也是可以写，只是写不出太复杂的东西就是了 XD 如果是要从零开始的话，发想、建构、测试等完整流程跑过，一两年应该是需要的... ※ 编辑: tedinroc 来自: 222.156.194.29 (04/19 16:25) 同时有一万口要平仓，到那时那个程式应该已经失效了 XDDD 不要说出来嘛 :P ※ 编辑: tedinroc 来自: 61.219.83.236 (04/20 06:14)