作者mmkntust (Make Money King)
看板Option
标题Re: 浅谈程式交易
时间Mon Apr 13 14:40:43 2009
这边我还是有个问题...
例如A.B两个程式都是下大台并且同一帐号
假设现在是 5900|
| A'
5800| /
| B /
5700| /\ /
| /\/ \ /
5600| / \/
|\ / B'
5500| \/
| A
5400|
|
|_________________________
假设A程式抱大波段多单从5500=>5800 = 300点
可是B程式是小波段空单从5700=>5600 = 100点
那麽如果有分开帐号
就是5500买进 + 5800卖出 = 300点
还有5700卖出 + 5600买进 = 100点
总共四口
如果是同一帐号会变成
5500买进 + 5700卖出再卖出 + 5600买进再买进 + 5800卖出
总共六口
所以要是策略越多
应该交易次数也越频繁
这样多出来的口数应该也会变多吧?!
还是哪里我认知错误勒?!
____________________________________________________-
我发现我错了= =
上面那种投资法得到的获利是500点.....
我搞笑了
後来仔细看异世界那边文章发现每的点买进买出只发生一次
所以是
5500买进 + 5700卖出 + 5600买进 + 5800卖出
这样才对..还是四口获利一样
自己想错了...Sorry...
※ 引述《Xcd15 (风岚鹤翼)》之铭言：
: 我也分享我的架构，波段搭配当冲，两个波段程式，一个比较敏感
: （翻多翻空比较频繁），一个比较能忍受震荡；当冲四个（还在增
: 加数目中），每一个一天最多反手一次，不会加码，程式有相关性
: 如果盘中一个个都出讯号，就等於作加码。
: 我理想中的架构是多个不同逻辑（有些不是用开高低收价位作判断
: ），再进化到多市场、多商品（还在努力中），当冲口数须大於留
: 仓口数（盘中比较能够判断，留仓风险大）。
: 其实有的策略可以根据开高低收 K线价位以外的东西来写喔，譬如
: 说参考现货、美盘、比台湾早开的韩日盘，还真的有些参考性....
: 我还在研究中，跟大家分享。
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http://mmk-wang.blogspot.com/
程式交易的真实残酷
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.23.100
1F：推 jauyou:那是你程式写错吧 应该是 a 跟 b 当成独立事件啊 04/13 14:45
※ 编辑: mmkntust 来自: 114.137.23.100 (04/13 14:47)
2F：→ jauyou:B 点到时程式 B 卖出 A 还是多单 所以你只需要卖出一口 04/13 14:46
3F：→ jauyou:= 空手... 04/13 14:46
4F：→ jauyou:没道理 B 做空时 A 的波段要跟着卖出啊... 04/13 14:46
5F：推 newred:一个是400点获利 一个是500点获利 还有你打成了5570 04/13 14:46
6F：→ jauyou:我的认知是 B 跟 B' 这段是 A 多单 B 空单 所以等於空手 04/13 14:48
7F：→ mmkntust:上的大大说的对..是我想错了>"< 04/13 14:54
8F：→ idleidle:用delta去想就好，1多1口delta就是0了 04/13 15:16
9F：推 temari:@@ 04/14 00:17
10F：推 Superdome:大推 04/14 07:00
11F：→ Superdome:不管如何，这样才像是在讨论程式交易 04/14 07:01