作者monicmama (ptt会掉信！！)
看板Option
标题[问题] 国外市场选择权履约价是怎麽决定的?
时间Wed Jan 21 11:55:37 2009
08年许多次选择权合约被贯穿
再加上现在的改过结算方式的STO
还有新商品的台币黄金选择权
新商品的履约价在台湾这边都是价平推算五个合约
一但遇到大行情
还有快市的时候
履约价根本就不够用
最扯的应该就是新增的履约价推算是从标地商品的收盘价
却还不是最近期的新高价或是新低价
这样如果开盘(假设)跌停
收盘是涨停.. .. 这样也不会有新的履约价出现...
这是合理的吗 .. ..
所以想知道国外的市场上商品合约是怎麽制定的
有交易国外商品的高手请分享一下~
台湾市场的制度 这样一点都不会让人有胆子下去做阿.. ..
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.211.224.193
1F：推 jackselina:合理啊~又不是你进场後才改变的规则 01/21 12:01
2F：→ monicmama:他之前在人家进场後改过依次 履约价两百改依百.. 01/21 12:11
3F：推 jackselina:那保证金调整呢?永远都有人有部位在里头啊.... 01/21 12:15
4F：→ dreambreaken:做不起来，就算有新履约，没流动性也是枉然，真的要 01/21 12:28
5F：→ dreambreaken:做国外的还比较好 01/21 12:31
6F：→ dreambreaken:国外交易所网站应该有 01/21 12:40
7F：→ nickywang:履约价 从地板到天花板都有 只是流动性不佳 01/21 21:20