作者iforever (..)
看板Option
标题[问题] 关於选择权平价理论与套利~
时间Mon Oct 27 18:07:12 2008
选择权平价理论:S+P=C+K~理论上来说..等式不成立时都存在套利空间
今天收盘时无聊算了一下..
就履约价4400的call=139跟put=630来看~
630+4034不等於139+4400..差距为125点~
所以我在幻想..如果照收盘价b44c=139 s44p=630..再空小台期货一口4034...
OP组合多单3909vs小台空单4034..放到结算 套利125点完成..
试算了一下损益 不管涨到多少跌到多少或价平 来做结算~损益都锁住
ㄟ 请问一下各位高手..
这样的作法可行吗?..and 除了点数都要成交到以外~
会有维持率或其他方面的问题吗..
感谢......
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.31.133.136
※ 编辑: iforever 来自: 61.31.133.136 (10/27 18:07)
1F：→ idleidle:你空得到吗？ 10/27 18:10
2F：推 seelove:重点是空不到小台~~小台已经跌停之後~OP预期明天开在3900 10/27 18:10
3F：→ seelove:也是因为接着反应摩台~!! 10/27 18:12
4F：推 nknudragon:假设小台空得到那 这样子保证金约需五万 10/27 18:54
5F：→ nknudragon:假设涨幅超过P减肥的速度或大於620 期货会被嘎保证金 10/27 18:55