作者skyivan (官人)
看板Option
标题[问题] 远期的option
时间Fri Oct 3 21:50:57 2008
平常看大家操作期权都是近月的契约居多
看到半年後的option的时候有点不太懂
假设我在买了5800的半年远期call权利金200点
如果六个月後结算指数是7000点
获利就是7000-5800-200=1000
1000x50=$50000(不考虑交易成本)
请问这样有错吗?因为我不太懂远期的是怎麽运作的
只是突然想到现在空头市场,如果每隔三四个月花个一两万买半年後的call
丢着别管搞不好会有不错的绩效
thx
--
http://blog.pixnet.net/mylibrary
我自己的小图书馆
专门收集网路上各种值得一看的文章
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 122.117.42.138
1F：→ always0806:既然叫空头市场了...远期的归零也机会大.. 10/03 21:54
2F：→ idleidle:半年後就成为当期的了，别想太复杂 10/03 21:59
3F：推 royaleo:也搞不好有归零的绩效，而且远月的价平履约价可不是200点 10/03 22:03
4F：→ royaleo:就弄得到的，您可以自己去看看 10/03 22:04
5F：→ skyivan:因为怕归零所以说隔几个月才玩一次罗XD 10/03 22:11
6F：→ skyivan:感谢回答,不过真的好贵... 10/03 22:11
7F：→ moyamoya:玩选择权 就不要怕归零 杠杆大的金融游戏就有相对的风险 10/04 11:31