作者aitt (目标与执行力(m))
看板Option
标题[心得] 选择权卖权最低履约价遭跌破的问题
时间Fri Jun 27 17:59:06 2008
目前台指是7415点左右...本期卖权未平仓量最多已来到最低卖权履约价的7000点,
我想请问,如果最低卖权履约价被跌破,隔天会增设几个新的低履约价出来?
还有就是过去有没发生过这情况? 台指跌破该期卖权最低履约价...
万一跌破的话,那市场隐含波动率会高到爆吧.
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.168.38.231
1F：推 welcome:下星期一应该会有70P以下出现 06/27 18:06
2F：推 mecca:希望是有66P啦...计算方式不是很懂.. 06/27 18:46
3F：→ idleidle:应该是 当天最低价+下5档...74,下5档(73,72,71,70,69) 06/27 19:10
4F：→ idleidle:考过就还给书了~~囧(不太确定) 06/27 19:11
5F：→ aitt:刚查到好像2004年有一天有跌破该日最低卖权履约价过... 06/27 22:57
6F：→ aitt:当天的卖权隐含波动率好像有飙到50%.... 06/27 22:59
7F：→ jiunkuei:年初就出现过一次，期货跌停 06/29 22:07