作者carefree1006 (yuchung)
看板Option
标题价平买权与卖权
时间Sat Apr 12 22:33:59 2008
请证明同样条件的价平买权与卖权,买权价值一定会较大
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.168.146.69
1F：→ abcgo:交作业?? 04/12 22:37
2F：→ fatwheel:没这回事... 04/12 22:38
3F：推 kanx:一定会比较大啊, 不过这好像是作业文...ㄎㄎ 04/12 22:41
4F：→ j5924524:为什麽会比较大? @_@ 04/12 22:42
5F：→ j5924524:5月价平不就卖权比较大? 04/12 22:43
6F：推 kanx:只要r>=0 , C>=P 04/12 22:43
7F：→ ilw4e:平常明明都PUT比较贵- -a 04/12 22:50
8F：推 newred:这跟正逆价差有关系吧 而且台湾是欧式选择权,所以跟随的涨 04/12 23:19
9F：→ newred:跌会是当月的期货 04/12 23:21
10F：推 newred:还有波动率的关系~~ 04/12 23:24
11F：→ idleidle:上涨报酬无限，下跌报酬有限 04/12 23:32
12F：推 vvanch:恩 行家一出手，便知有没有 04/12 23:39
13F：→ superich:证明了又如何........ 04/12 23:42
14F：推 striker:让我想起D神语录里的一句话 04/12 23:55
15F：推 dyhsu:果然是 行家一出手，便知有没有.......不懂option的很多 04/12 23:56
16F：推 striker:啊～dy大出现啦...您的几句话，小弟深有同感...先谢过！ 04/13 00:02
17F：推 newred:刚刚算一下,5月8800 8900 有PUT偏高情况 04/13 00:05
18F：推 newred:5月 8700 9000 call偏高 04/13 00:09
19F：推 KILLERHAO:课本里面有呀@@ 04/13 00:28
20F：推 newred:哀~我承认我该去学点东西~~ XD 04/13 00:41
21F：推 ozone:没有条件吗? 是因为下跌不可能跌到0的关系吗? XD 04/13 00:53
22F：推 newred:利率高的话 会导致call稍微偏高 04/13 01:01
23F：推 ebird:楼上这不是考期货牌会用到的吗? 这应该真的只是理论而已 04/13 01:02
24F：→ ebird:没有贵更贵 便宜更便宜 好像都是白搭的 04/13 01:04
25F：→ newred:恩 这的确只是理论,我到觉得call put偏高低反倒跟市场预期 04/13 01:05
26F：→ newred:心理有关 04/13 01:06
27F：→ newred:这通常会反应在隐含波动率里面 04/13 01:07
28F：→ ebird:对阿 说也奇怪 其实有的时候 明明期货不动如死水(+-10点) 04/13 01:08
29F：→ ebird:结果PUT慢慢往上跳(一天内)还跳了40-50% 应该就是预期心理 04/13 01:09
30F：→ ebird:今年有出现过一次 去年7月後出现过2.3次 04/13 01:10
31F：→ ebird:大家都关心说明明大涨大跌 结果C.P都不动 其实相反的 04/13 01:12
32F：→ ebird:不涨不跌 C.P动的很厉害的情况也是偶尔会出现 04/13 01:13
33F：推 newred:但是如果现在去讨论5月的OP会出现成交量不足,市场没效率,价 04/13 01:13
34F：→ newred:格会有些许异常 04/13 01:14
35F：→ newred:e大说的这种情况就要去讨论delta 与 gamma的关系 04/13 01:15
36F：推 ebird:对对!!这种情形通常出现在结算後的下一个月第一个礼拜 04/13 01:16
37F：→ ebird:以後要记起来 不要说新仓的OP时间价值太高很难动 还是会动的 04/13 01:16
38F：推 newred:要动也很简单,疯狂往价内买.将Delta提高,不过看错也死很快 04/13 01:18
39F：→ newred:只是成本太高 04/13 01:19
40F：推 yuekun:你可能要用Martingale的风险平赌过程来证明 04/13 03:02
41F：→ yuekun:但是如果你考虑报酬的偏态之後 C不一定会大於P 04/13 03:02
42F：推 newred:有理 04/13 03:05
43F：→ BearAttack:请证明…请证明… 这是没礼貌作业文吗 但推文很有料 04/13 11:03
44F：推 kanx: 第一章的习题 用第一章教的定理 解就可以了 04/13 12:14
45F：推 johnny12:put-call parity列出来不就很清楚了嘛... 04/13 22:34
46F：推 tripile:推楼上 put-call-parity是最好的证法 04/13 22:47
47F：推 kkkk123123:这篇如果收精华只是为了推文 04/14 17:02