作者entrepreneur ( )
看板Option
标题Re: [讨论] 截至目前选择权的留仓部位
时间Sun Mar 9 12:14:24 2008
原文述删~
我的确看到卖方稳定获利的例子,
不过那个朋友金额很大,资金控管也够好,
只sell call,
首先在这个月份合约开始时先建立第一笔距离价平300~500点的卖出买权部位,
如果大盘上涨接近自己的部位150~200点,
就将第一笔部位平仓,
再往上卖更高200点履约价的买权,数量为第一笔部位的一倍,
以此类推,
如果部位没有危险也不加码,那这个月就稳定获利,
不过我想大家可能不会喜欢这种操作方式,
我自己也不喜欢。
不过对於金额够大的人,一个月1%~5%对他们来说已经是暴利了。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.114.131.253
1F:推 seelove:推!这方式我也常用!这是一种求固定金额收入的卖法 03/09 12:20
2F:→ seelove:也可以说有一点凹单的味道!用在SELL CALL比较适合 03/09 12:21
3F:→ seelove:SELL PUT有时候会越凹越大!除非保证金很充足 03/09 12:21
4F:→ entrepreneur:所以他不sell put 03/09 12:22
5F:→ entrepreneur:我自己因为金额小 如果第一笔要想到如果预设最坏立场 03/09 12:23
6F:→ seelove:如果没危险也不加码!可以减少後续多余动作带来的风险!求稳 03/09 12:22
7F:→ seelove:恩恩 资金小要先想好你能够退几次 最坏打算要作好 03/09 12:23
8F:→ entrepreneur:会涨1000点好了,这样第一笔部位就得很小,如果赚到 03/09 12:23
9F:→ entrepreneur:也会感觉这个月没赚到啥 03/09 12:23
10F:推 seelove:但这卖法求稳!不是高获利的方法!但SELL CALL满稳定的 03/09 12:25
11F:→ seelove:不过推E大说的!卖方重资金控管!要先想好最坏打算 03/09 12:27
12F:推 bikeman:重点是 你可以承受凹单几次被而不被阵亡 03/09 12:40
13F:推 Rudy:所有的方式,期望值都是零,没有稳稳一定赚的东西 03/09 17:24
14F:推 ilw4e:推楼上 不过期望值应该是负的 因为有手续费跟期交税 03/09 22:26
15F:推 lkkman:我的看法不一样,因为选择权的时间价值是确定会归零的 03/10 08:53
16F:→ lkkman:所以只要作好资金管理,期望值可以是正的 03/10 08:53
17F:→ lkkman:重要的是在获利和风险间取得平衡 03/10 08:54