作者dico123 (王)
看板Option
标题[讨论] 选择权试算。
时间Sun Feb 24 22:09:22 2008
版友好，我把05~07年从每个月在第一个交易日
[买入买权] 和 [买入卖权] 两边点数差不多约100多点，
两者相距不可太太，各一口，成交价都是以尾盘收收盘
价试算，不理会盘中的变化，都只看收盘的价位为主，
发现如果尾盘亏损大於60点就停损，该月就停损出场
如果尾盘价大於120就停利，该月就停利出场，
如果照这样的方式下去演算，
从05~07年几乎都有300~500点的获利
而且都只是用左右各一口，想请版友帮我看看这样的
方式是不是有瑕疵呢?
亏损大於60停损
获利大於120停利
我有把盈亏计算在我制作的excel上做标示，最後也有做年度盈亏计算，
分享给版友，也请版友帮我看看这样的方式，可以怎麽样做获利会更大，
或是这样的方式有什麽样的盲点可以再做改进。
没有一个方式能保证获利的，历史纪录也不代表将来就会有所相同，
我这个方式要是一整年都在盘整，绝对是亏损的。
看看吧。
05年
http://www.FunP.net/6096191
06年
http://www.FunP.net/780945
07年
http://www.FunP.net/9905395
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.170.53.82
1F：推 shauhong:如果停损的实际价位与你预期的差很多，你还会赚吗？ 02/24 23:50
2F：→ shauhong:例如前一天没达到停损标准，但隔天跳空400点完全没拉回 02/24 23:52
3F：→ shauhong:所以该月停损出场，但不是60点而是120~200点 02/24 23:53
4F：推 seelove:楼上S大!原PO方式碰上跳空400点会变成停利XD 02/25 00:00
5F：→ seelove:原PO方式万一碰到连三天盘整头就很痛了!能获利就是好方法 02/25 00:01
6F：推 incubus:有做功课有推 02/25 09:39
7F：推 lee0526:这个盘阿 拉回就是加码 拉回就是加码!!! 02/25 11:22
8F：推 lkkman:这是玩不死的作法，因为买跨式，赔的就是时间价值 02/25 11:45
9F：→ lkkman:而时间价值是慢慢减少的，所以停损不会差太多 02/25 11:46
10F：→ lkkman:上面笔误，应是勒式 02/25 12:19