作者alexlovesky (白蠍-纯白无瑕的杀人蠍)
看板Option
标题[心得] 选择权卖方策略(曝险策略)
时间Sat Sep 15 14:30:55 2007
当行情穿过履约价但不确定是否一去不回时使用
适合:
24小时交易的市场(交易时间越长越好)
情境:
於8000时
卖出8100call & 7900put 各2口
时间价值总计200
向上穿过8125买进一口mx
向上穿过8150买进一口mx (完全避险CALL部位)
向下穿过8125卖出一口mx(损失25)
向下穿过8100卖出一口mx(损失25,共损失50)
向下穿过7875卖出一口mx
向下穿过7850卖出一口mx(完全避险PUT部位)
向上穿过7875买进一口mx(损失25,共损失75)
向上穿过7900买进一口ma(损失25,共损失100)
以上述的行情
你完全看错支撑与压力
但结果仍是赚钱(以曝险策略操作)
让大家了以期货部位做选择权卖方部位的避险
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How to be a trader?
心态要纯正
手段要残忍
http://www.wretch.cc/blog/alexlovesky
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.52.200
1F：→ alexlovesky:blog里有几篇关於选择权卖方的作法 09/15 14:31
2F：→ alexlovesky:请了解基本概念後服用 09/15 14:31
※ alexlovesky:转录至看板 Stock 09/15 14:32
3F：推 capalu:我决定放弃选择权 吼吼~~ 09/15 14:36
4F：→ ebird:用这招可能会像排七一样..被逼着吐牌..还是有一定的危险在 09/15 14:40
5F：→ ebird:做组合单 搭配TX好像比较可以改良 但是要拆在进的那一刻会 09/15 14:42
6F：→ ebird:手忙脚乱 想要刚好OP全归零 TX又赚到 也是蛮难的就是了 09/15 14:42
7F：推 alexlovesky:要避险8次才会开始亏损 09/15 14:44
8F：→ alexlovesky:这主要是赚op的部份 一去不回赚单边(一边完全避险了) 09/15 14:45
9F：→ alexlovesky:不过 看看就好 让大家知道可以这样操作 09/15 14:46
10F：推 ebird:对喔！ 忘记还有双边可以搞...那这样就可以把单子放在久一点 09/15 14:47
11F：→ ebird:下个月可以试看看 科科 09/15 14:48
12F：→ alexlovesky:因为如果要这样玩 最好玩交易时间长的选择权 09/15 14:47
13F：→ alexlovesky:这策略 千不怕万不怕 就怕大跳空 09/15 14:50
14F：→ alexlovesky:所以 我尚未使用 知道就好了 09/15 14:51
15F：推 ILuvDumpling:这招还怕波动率变大 还没穿价就差不多轧爆 09/15 14:54
16F：推 dls:恩 遇到大跳空真的很可怕 09/15 14:54
17F：推 mecca:嗯嗯....来研究.. 09/15 14:57
18F：推 ebird:突然才想到..上上礼拜一天-300 一天+300 那就会被拖着走了 09/15 14:57
※ 编辑: alexlovesky 来自: 220.139.52.200 (09/15 15:11)
19F：推 dyhsu:一看就知道是没用过 09/15 16:10
20F：推 ddtggg:如果买进卖出mx改成买进卖出80c&p，效果会不会好一点 09/15 16:35
21F：→ ddtggg:有种把简单变复杂的感觉XD 09/15 16:38
22F：→ resurgent:这招在行情来来回回的时候也会很惨 09/15 16:42
23F：推 alexlovesky:就看履约价怎麽做 我是从一个交易比赛冠军的方法 09/15 17:43
24F：→ alexlovesky:借来使用 我不会去用 但是我认为有必要知道.... 09/15 17:45
25F：推 magicman:这跟金融交易圣经书里写的方法很像 不过他也不倾向同时卖 09/15 20:47
26F：→ magicman:call和put 而是用分开建或同时卖价平的 当然新手不适用 09/15 20:47
27F：推 twnin:用过这招的 自然就知道它的难度了 09/17 10:14
28F：→ twnin:不只是实行上的困难,心理上的压力也是超级大 09/17 10:14
29F：→ twnin:还是停损卡实在,没钱别学大户搞避险 09/17 10:15