作者ILuvDumpling (饺子後援会)
看板Option
标题Re: [其他] 修正昨日po的选择权未平仓量与大盘关系 …
时间Thu Sep 13 09:25:19 2007
: 昨日po了一篇选择权Put/Call Ratio的文章
: 经许多版友的指正，表示 未平仓P/C的部份我写错了
: 未平仓Put/Call Ratio的应用应该是：
: 若未平仓量的Put/Call Ratio越大，代表Put的未平仓量越大於Call的
: 未平仓量，亦代表市场偏多，比值上升时指数上涨机率较大，反之则是下
: 跌机率较大。
: 推 e0101010:可可0勒～～～ 昨天是季风今天是什麽风吹来的阿 09/13 09:00
: 推 ilanese:一般是这麽用的…… 09/13 09:03
: 推 stocc:可可宁 有没看错啊 09/13 09:09
: → stocc:.................... 09/13 09:10
p/c ratio的用法，就是以大户卖方思考，因为大户资本够 做的起卖方。
sell put的卖方越多，就看涨
sell call的卖方越多就看跌
两个相除得到 pc ratio後 看看比值， 1.3以上 看涨，0.7以下看跌
中间的话就是盘整。
不过我现在也不用这招了，是有参考性，但要靠这招纵横期海是不可能的。
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◆ From: 220.128.221.112
※ 编辑: ILuvDumpling 来自: 220.128.221.112 (09/13 09:25)
1F：推 jimihsu:我会看变量, 但也真的只是参考用 09/13 09:29
2F：→ lovebeast:那纵横期海要看哪一招? 09/13 20:34