作者TomGlavine47 (GA)
看板Option
标题Re: [闲聊] 大跌之後就是万点
时间Sun Jul 29 09:23:42 2007
※ 引述《secguest (真是暴累又热的两天....)》之铭言：
: → dyhsu:波动率怎麽算的????????????????????? 07/29 00:29
算了求人不如求己
说话说一半的人还满ox的
期交所网页：
第 四 条 股价指数类期货契约结算保证金金额为各契约之期货指数乘以指数每点价
值乘以风险价格系数。
前项所称风险价格系数，系参考一段期间内期货契约之股价指数变动幅度，估算至少可涵
盖一日股价指数变动幅度百分之九十九点七信赖区间之值。
==
这段文字写是这样写
但还是保有弹性，因为只要「至少」可涵盖就好了
周五的大行情已经是无法涵盖了所以要调整
但是真要所谓的防御，事先调高也合理
指数冲高，点数波动变大也不是这一天的事
要防御也可以早点做..
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班法兰克林说：
「民主的唯一希望就是....
人们可以彼此尊重到互相妥协」
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.170.159
1F：推 capalu:其实算这个干嘛，又不能改变什麽XD 07/29 09:33
2F：推 dyhsu:我觉得惊讶的是不知道波动率怎麽算还能玩选择权是件有胆的事 07/29 09:38
3F：→ dyhsu:网页上只写"一段期间" 但没写期间是多少就是了 07/29 09:40
4F：推 kanx:风险值 应该是指 value at risk吧 07/29 09:49
5F：推 ebird:对阿~~其实知道这些不能改变什麽阿~~就算会用R.SAS跑时间序 07/29 10:30
6F：→ ebird:列.跑什麽股价波动率 选择权引含波动率 然後在那边改参数 07/29 10:32
7F：→ ebird:还是VAR之类的模型比较 都马是骗人的 实战才是最重要的啦~~ 07/29 10:33
8F：推 kanx:模型都是骗人的? 大笑... 07/29 10:40
9F：推 dyhsu:是骗人的?? 是你不知道怎麽用 还是学校都教些没意义的东西?? 07/29 10:41
10F：推 ebird:我的意思是说我的同学跟我一样都只会跑实证...可是运用到真 07/29 10:52
11F：→ ebird:时情况..的确是"我不会用"...我只会滑鼠点一点 跑数据出来 07/29 10:52
12F：→ ebird:凑成一篇论文而已..我还是用EVIEW写的 连MATLAB我都不会 07/29 10:54
13F：推 ebird:应该是混的学生和混的老师骗人啦 模型当然是好的 呼~~ 07/29 11:00
14F：→ ebird:打错一些字 害我解释好多....拍谢 07/29 11:00
15F：推 TomGlavine47:波动率随便都查得到..重点是期交所可以早点调 07/29 20:41
16F：→ dyhsu:波动率是用算的 查过去的做什麽 07/29 20:53
17F：→ dyhsu:没大跌前波动率没增加 为什麽要调 07/29 20:54
18F：推 TomGlavine47:我是说查怎麽算@@ 07/30 00:08
19F：→ TomGlavine47:照现行规定来说是可以不调..但是调也没关系 07/30 00:09
20F：→ TomGlavine47:只是早一点调我个人觉得会更好 07/30 00:10
21F：→ TomGlavine47:至少总比现在跌了500点之後还要再续跌好 07/30 00:11
22F：→ TomGlavine47:现行的规定看起来像是亡羊补牢 07/30 00:11
23F：推 dyhsu:跌500点造成波动率上升所以调,没跌500点前波动率低所以不调 07/30 00:35
24F：→ dyhsu:无法事先预知 07/30 00:36
25F：→ dyhsu:跌500点是因 调保证金是果,没有因那来果 07/30 00:36
26F：推 meltice:那知道波动率怎麽算就能赚大钱吗？ 07/30 20:55
27F：→ meltice:模型真那麽厉害 教授也不用当教授了 自己操盘早就赚翻了 07/30 20:56
28F：→ dyhsu:会用就能 不会用就不能 07/30 21:08
29F：推 dyhsu:如果option 只能赌方向 那要option干麻 07/30 21:10