※ 引述《TomGlavine47 (GA)》之铭言： : ※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之铭言： : : 参数最好可以做到随市场活性自动调整 : 这一点我觉得是最难的地方了~ : 怎麽个「自动」法 : 找参数都不容易自动了，可能找到一组"最佳"(注一)参数之後 : 会有几个问题 : 1.这组参数必定是从过去的资料获得，不见得能"马上"适用未来的行情 : 2.当发现这组参数所得到的效果不好，想要换的时候也许早就亏损一段了 : 我的意思是，参数要根据市场"活性"调整，活性是什麽，然後怎麽调 : 或是当每天有新资料一进来就重新再率定参数？ 呵~ 这才是程式交易最好玩的部分, 真要讨论的话可以写一本书罗 其实国外这部份的讨论跟资源比较多, 这部份还是得靠自己找资料跟最重要的整合思考与---创意 关键字"Adaptive""Dynamic" 可以代表市场活性的东西很多, 如TR/STD/波动率/不同时期的成交量比值等等 要怎麽调, 怎麽跟现有的基本参数结合就看你的创意了 写交易系统也就跟做创意料理一样, 是一种艺术, 也是让我深深着迷跟不断寻求自我精进的一条路 DBOII系统应该蛮多人都看过了, http://lion.ee.ntu.edu.tw/~yuting/DBOII.zip 他的作法我觉得不够精确, 但也算是调整参数的一种作法 自适性参数的作法还有很多种, "Adaptive"(自适性)在其他领域也有若干讨论, 尤其是工程领域, 花点创意把它应用到金融商品操作上, 其实是很赞的~ : : 跳脱单一市场单一系统, 其实盘整就不是那麽重要了 : : 再来是对心理面对盘整的管理, : : 1. 资金连损容忍度越大越好, 例如50万玩一口, 应该够度过一个大盘整了 : 50万只玩一口，这里大部分人会受不了吧@@ : 我的意思是其实多少资金要下多少单，其实也是看个人的系统 : 在参数最佳化的时候就多少会了解自己系统的特性 : 再辅以类似Kelly法则来决定要下多少资金 的确, 较精确的规划还是得看系统特性 : : 2. 采用自动下单取代手动下单, 反正平常也不看盘甚至不看帐户的浮动余额, : : 是不是盘整期也不重要了..... : 我不会自动下单，很想知道怎麽弄的(不是自动停损单哦) : 请会的大大指教~ 要做到自动下单很简单~ 可以参考我在这边开的讨论~ http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=105693&forum_id=5295&cat_id=19 速度快又超稳定~ --

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