作者lockbolt (l234)
看板Option
标题Re: [问题] 关於隐含波动率的意思？
时间Fri Apr 28 17:18:50 2006
※ 引述《peter0913 (peter)》之铭言：
: 隐含波动率似乎很重要，但我却不知道该怎麽用他，请问各位前辈，
: 他代表什麽意思呢？跟历史波动率的关系又是如何？
: 另外，选择权好像有些风险系数，例如delta or rho等等，这些指标很重要吗？
: 我目前进场都是用K线图加上RSI来判断，总觉得有些不足，各位前辈认为我该
: 多加一些判断工具进去吗？谢谢～～
转自
http://www.warrantnet.com.tw/
隐含波动率 ( Implied Volatility ) 是根据权证之市场价格，利用选择权公式，
如Black & Scholes 或 BinomialModel (二项式模式)...等，反推标的股之波幅，
可用来衡量权证价格是否合理。
另外补充一下,根据道听涂说所学,
若隐含波动率 > 历史波动率(用过去资料算出的波动)
代表未来的波动率可能会较为上升
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.35.0.71
1F：推 vvanch:指股市投资者对未来波动率的看法？ 04/28 18:56
2F：推 lockbolt:是的.. 04/29 17:33