作者iele (就是那道彩虹)
看板Option
标题Re: [问题] 请问一个台指与摩台期货价差交易的问题
时间Sun Jan 15 15:59:26 2006
我相信市场上一定有人这样做
不过资金没有大到一定程度的人不建议
毕竟两个指数的结算日不同 成分股差很多
加权指数的成分股是所有个股 摩台指的成分股是MSCI所选取通常是各类股的绩优股
只能说加权指数跟摩台指的走势高度正相关 但很明显绝对不可能是100%
两个指数做套利 要考虑的太多 有这个时间不如去把期指操作好
而且 我觉得很奇怪 为什麽两个指数的价差(严格说来不是价差)非得收敛不可
一般说来绩优股所构成的指数本来就理当比以所有个股为成分股的加权指数强势不是吗
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