※ 引述《pono (吼嘎~~)》之铭言： 通通吃光..:p : 而我主要想问的是 : "摩台价格相对远大於台指时, 可以买台指 卖摩台" : 那麽这样是一种正向套利吗?背後还隐含蛇麽意思呢?? : (if spread= sgx- twse) : 谢谢罗~ 这边有个问题 理论一回事,但是实务要看一下 印象中前波5565-->6481 打开k线图(2005年春天),当天台指结算 开盘先来个100点跳空,一天硬拉100多点,留下长红棒 摩台好像没有这麽悲观 但是不管是台指或摩台,其实都是波段买进的好机会 价差交易是有存在套利空间 但是真正在市场上,这还是要判断当时市场情况 因为这其中代表有一方是失真的 要不就是摩台有外资刻意作价,或是有人存心打压台股指数(5565就是这样) 如果不判断市场背後真相,光凭简单一个公式 其实也只有50-50的机会,甚至可能错失更大的机会 --

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