作者viking0518 (逆天而行)
看板Option
标题Re: [问题] 请问一些~~指数选择权的问题~~
时间Tue Dec 27 10:18:58 2005
楼上有大大贴文了..
我就帮整理公式XD
损益两平点(单纯买方)---->也就是回本的指数位置
CALL
履约价+[买进点数+(新仓手续费+交易税+平仓手续费+交易税)]
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
总成本
PUT
履约价-[买进点数+(新仓手续费+交易税+平仓手续费+交易税)]
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
总成本
=======================================================
至於多头/空头价差组合单,跨式,勒式,兀式,蝶式等等..
碍於篇幅就先不写了,可以用类似的精神去推算喔,
网路上这类计算满多的,一般下单软体也会帮忙计算
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※ 编辑: viking0518 来自: 61.59.198.169 (12/27 10:19)