光有规则是远远不够的，还必须将规则融入到你的交易系统之中，融 入到你的交易中。 　　交易系统的建立这个题目太大了，我怕说不好，有兴趣的投资者 可以参阅美国投资大师邓尼斯及其学生的《海龟交易法则》 ，其介绍了交易方法、交易原则以及交易系统的建立等等，另外，邓 尼斯还证明了他的观点：成功的交易者是可以通过训练与学习而得的 ，这无关乎聪明才智，全在於交易者的方法、原则及其交易系统。 　　交易思想的核心是建立人性化、适合自己的交易系统，并对其辅 助於机械化的执行。 　　建立交易系统解决了两个问题：将规则融入其中和克服人性的弱 点。其实，这两点是互相统一的，就是要将规则融入交易系统中，使 其“完整、客观、有序、定量”，进而把自身的弱点限制在最小的程 度，在某种程度上让人达到知行合一。 　　一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损 ，资金管理。简单地说，交易者要判断在什麽情况下买入，买多少， 如果市场向相反方向发展，则应该如何处理头寸，如果市场向相同方 向发展，又该如何处理，等等。实际上，这就是将规则融入交易系统 的过程。 　　许多交易者感到建立并运用交易系统很难。其实，建立交易系统 说难也难，说简单也简单。机构投资者的交易系统需要上百个技术参 数来支援，但市场上同样有适合中小投资者的简单有效的交易系统。 如股指（价）上穿20日均线买入，下穿20日均线卖出，构成一个客观 简单有效的交易系统。这仅仅是一个例子而已。 　　对於买入，举个例子，如60日均线呈上升趋势并且5日均线向上 突破30日均线进行买入交易。当然，进行买入交易的原则有多种，可 以用支撑位、阻力位、缺口以及各种技术指标等等，实际交易应结合 自己的实际状况设定适合自己的原则。卖出亦然。 　　止损是交易系统中非常重要的一环，因为任何时候保本都是第一 位，赚钱是第二位的。事实上，建立合理的止损原则相当有效，谨慎 的自救策略的核心在於不让亏损继续扩大。从实战经验来看，10％定 额止损法、趋势止损法、均线止损法、指标止损法等都能较合理地设 置止损位元，交易者可结合自己的操作性格和风格把这几种方法结合 起来综合研判，从而确定较为合理的止损位。另外一点，“凡事预则 立，不预则废”，所有的止损必须在进场之前就进行设定，而且破止 损价是我们离场的充分条件。 　　资金管理是交易系统中最基础、最重要的一个环节。笔者以为， 真正的投资收益规则是，资金管理影响态度、态度影响分析、分析影 响决策、决策影响收益。资金管理的方法有固定金额管理法、固定比 率管理法、变动比率管理法等等，也是因人而宜，没有统一的标准。 　　交易系统的建立应该是人性化的、适合自己的系统。因为在实际 中，根本不可能有一套适合所有交易者的标准化交易系统。交易系统 的建立过程就像学游泳，有人擅长蛙泳，有人擅长蝶泳，但在他没有 下水尝试之前，根本无法确定哪种泳姿最适合他。因此，交易系统的 建立，必须是在交易者的性格、兴趣、市场敏锐度、风险承受力、综 合判断力等因素的共同作用下，通过大量的交易实践才能够逐步形成 。因此，建立好自己的交易系统後，要检验建立的交易方法是否适合 自己？是否有能力把握这种交易方法？系统是否与投机目标相吻合？ 系统是否与个性相吻合？交易系统建立好之後，系统的执行从某种意 义上来说是非人性化的，或者说是机械化的。对交易系统机械化操作 的前提是其自身的自律性，但这一点远非大多数人所能做到。自律并 非与生俱来的品质，它要靠後天的培养，它是对思想和人性的训练和 检验。其实，自律还是属於怎样做人的问题，题目太大，不说了，我 还是怕说不好。 　　我个人觉得在建立交易系统时只需根据自己的目的来决定自己所 站的角度和位置，那麽得出的结论至少对於自己应该来说是正确的。 如果事後市场证明你是错误的，也没事呀，修改自己的角度和位置， 修改自己的交易系统就可以了。交易系统本来就需要在实践中修整在 实践中完善的，不可能有永远有效的且放之四海皆准的系统。有一句 话是这样说的：市场中永远不变的就是变化的市场。 　　总之，交易系统是——通过正确的交易思想，正确的概念定义和 正确的参数设置来建立适合自己的交易系统从而得出正确的价值判断 ，并在自律的保证下辅以机械化的执行 --

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