作者freeless (You're fired)
看板Option
标题Re: 请问时间价值的一个问题
时间Tue Oct 26 23:04:46 2004
※ 引述《SeanWang (Affinity & Fate ～～)》之铭言：
: ※ 引述《Marino (马利诺)》之铭言：
: : 留仓过礼拜六日会有"两天"的时间价值吗?
: : or 原本到期天数就已扣掉其间的假日~只算交易日
: : 高手回答啦 谢谢
: 看看这篇吧...
: http://www.warrantnet.com.tw/jfi/article/19/htm/4.htm
: 这是对於波动度假设与表示习惯的不同，
: 不过是一个很好的观念题....
这篇很好 解答很多问题
基本上用交易日约250天算跟365天算近期选择权产生误差较大
算离到期日尚远的如权证误差小
想一想然後用Excel做做看就可以简单看出差异程度大小
再试试看如果评估近期选择权用365天算
跨越假日时 你的IV会波动的很厉害
用250算才不会.
(所以用别人提供的model时要注意它的时间是用250还是365 不然就......)
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◆ From: 61.228.83.41
※ 编辑: freeless 来自: 61.228.83.41 (10/26 23:06)