作者Minoxidil (Minoxidil)
看板Option
标题Re: [问题] 欧式? 欧式选择权?
时间Sat Aug 14 21:31:53 2004
※ 引述《tallan (.......)》之铭言：
: ※ 引述《Minoxidil (Minoxidil)》之铭言：
: : 好，我回到B-S吧！
: : 绝对不离题
: : tallan兄有发现最简单的B-S model里面都有个Q吗？
: : 就是股利率，那是为何？
: : 利率R是资金的报酬率
: : Q是股票的报酬率
: Q不会影响美式的call
: 也不会有提前履约的问题
: 我记得hull的书上有大家可以看一看
Q 对call还是有影响的
（就说啦！ 台币/美金 call = 美金/台币 put）
只要对一个有影响对另一个一定有
因为这两个是identical
而且hull也说了，美式call最好履约时机就是发股息那一天
Q 怎麽能没影响？
（其实也不用Hull说）
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