作者cloony (..)
看板Option
标题Re: 请问计算隐含波动都是用期货价取代大盘吗
时间Sat Jul 10 02:14:37 2004
※ 引述《sharon520 (frere)》之铭言：
: 如题 为什麽呢
: 如果是 除了解决选择权与现货非同步交易的问题外
: 还有其他原因吗 还有 是用期货近月的收盘价来取代吗
: 谢谢大家~~^^
因为造市者盘中要动态调整都是用期货
用现货去组 太过於耗费功夫而且不切实际
所以一律都用期货来算
而且越接近到期日 期货自然会逐步修正价差(理论上)
所以用期货就可以达到效果
不需要再另外用现货来计算
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