※ 引述《ciccio (此恨绵绵无绝期)》之铭言： : ※ 引述《Wilkie (威尔基)》之铭言： : : 选择权是自己有自己的走法~~还是跟着台指期呢 : : 比方台指期逆价差很大~~~相对来说选择权也被压低吗 : : 这样若台指期的逆价差缩小时 选择权也有相对应的涨幅吗 : : or选择权是跟现货呢~~~~~~~~~高手回答啦~~谢谢 : 看Delta 例如是50的话 台指涨1点 选择权涨/跌 半毛 : (以其他数值完全不变来说) : 当然还有风险数值 时间考量 Delta变化率gamma等 : 所以选择权涨跌是很复杂的 = = : 简单的想比较好 = 比较多人想买就会涨.....Or2 一般而言，接近价平的delta是0.5左右... 照理说选择权是要以期货价来计算... 不过蛮有趣的现象 就是当价差太大时 像是一百点... 选择权的价值并没有完全反应他的价差... 预期价差缩小的人大有人在...所以多少反映在价格上面... 这也就是说 常常价差收敛时 选择权并没有像是期货一样涨的多... 个人观察 请多指教 ^^ --

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