作者softpoal (兴哥)
看板Option
标题Re: 隐含波动度的算法
时间Sat May 29 18:26:48 2004
※ 引述《sharon520 (frere)》之铭言：
: 我想请教你有关隐含波动度的算法
: 除了用期交所网站提供的B-S公式算
: 还有一个算法叫Bisection Method (二分法) 听说要用Maltab的软体算
: 用这个软体来算会很难吗 这2种算法比较其来 有什麽不同呢
: 谢谢大家指教~~~
Maltab 内建的函数可以算 "call"的隐含波动率
是用 牛顿法求解的...使用蛮简单的 函数好像叫 blsimpv
bisection method 与 牛顿法 都是求方程式解的数值方法...
通常牛顿法的收敛速度较快...
ps 深度价内外 及无成交量之价格 有时会求不出收敛解...
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