作者daniel1009 (开学了)
看板NTUfinGrad98
标题Re: 固定收益
时间Wed Dec 19 21:15:50 2007
※ 引述《idle (随缘)》之铭言：
: ※ 引述《yao1219 (真想放自己一天假)》之铭言：
: : 一、今天的作业--算96101和96103...first order duration hedge的结果
: 请问一下
: 有那位同学有抄到这题作业的详细内容
: 谢谢
我有抄到,但不知道抄甚麽东西(因为我听不太懂要干嘛)...
HW1: 长券(Q1)1亿,在下列各利率条件下需卖或买多少短券(Q2)才安全?
分成3组: 96101(5yr)跟96103(10yr)
96102(20yr)跟96103(10yr)
96101(5yr)跟96102(20yr)
日期10/23,用96101ytm,96103ytm加减1bp,2bp,3bp,....,10bp,15bp,20bp,
25bp,50bp,100bp来当利率条件----->这里我不知道到底是要用
长券还短券的利率来被加减,
老师只举那两个ytm当例子
HW2:日期12/12
delta y 在150bp,100bp,50bp,25bp,20bp,15bp,10bp,.....2bp,1bp,01bp,-1bp,
-2bp,....................,-150bp
老师问时间变化下有长券1亿,要买或卖多少短券来hedge??(老师讲甚麽first
order duration hedge,图型是happy或unhappy的甚麽鬼之类的)
第2题我完全不知道老师到底要我们做甚麽 >_<"
我只抄这样,麻烦其他同学帮忙补充一下吧^^
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◆ From: 123.193.212.200
※ 编辑: daniel1009 来自: 123.193.212.200 (12/19 21:18)