台大计量理论与应用研究中心 (CRETA)、台湾经济计量学会与台大财务金融学系， 将共同举办五月份Workshop on Econometrics:Theory and Application(WETA@TES)。 讲题：Do informed option investors predict stock returns? Evidence from the Taiwan Stock Exchange. 讲者：谢佩芳教授 国立清华大学计量财务金融系 日期：2010 年 5 月 28 日 (五) 时间：下午 3:30~5:00 地点：台湾大学管理学院一号馆 10F 国际会议厅 讲题摘要： 随着选择权资料记载日益完备，使用选择权日内资料(intraday data)进行之国内外研究 亦趋增加。本讲题将针对探讨选择权交易量是否隐含现货市场价格资讯为主题，并细分交 易量之组成，例如不同交易人(investor classes)、每笔成交量大小(trade sizes)等， 实证结果多数支持选择权市场存在资讯交易者，选择权交易对於现货市场亦有价格发现 (price discovery)功能。讲题将以此研究为主轴，介绍选择权市场资讯交易之相关论文， 并说明如何使用选择权日内资料进行相关研究。 WETA研讨会为不需事前报名且完全免费的研讨会， 会後并备有简单茶点，以供与会者进一步交换意见， 欢迎各位参加!! 也欢迎大家介绍非会员朋友加入台湾经济计量学会与 WETA。 如有问题，欢迎来信或来电: ( E-mail: <[email protected] >; Tel: 02-3366-1072) --

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