作者cretantu (计量理论与应用研究中心)
看板NTUfinGrad00
标题[情报] CRETA五月份WETA研讨会讯息
时间Tue May 18 17:08:50 2010
台大计量理论与应用研究中心 (CRETA)、台湾经济计量学会与台大财务金融学系,
将共同举办五月份Workshop on Econometrics:Theory and Application(WETA@TES)。
讲题:Do informed option investors predict stock returns?
Evidence from the Taiwan Stock Exchange.
讲者:谢佩芳教授 国立清华大学计量财务金融系
日期:2010 年 5 月 28 日 (五)
时间:下午 3:30~5:00
地点:台湾大学管理学院一号馆 10F 国际会议厅
讲题摘要:
随着选择权资料记载日益完备,使用选择权日内资料(intraday data)进行之国内外研究
亦趋增加。本讲题将针对探讨选择权交易量是否隐含现货市场价格资讯为主题,并细分交
易量之组成,例如不同交易人(investor classes)、每笔成交量大小(trade sizes)等,
实证结果多数支持选择权市场存在资讯交易者,选择权交易对於现货市场亦有价格发现
(price discovery)功能。讲题将以此研究为主轴,介绍选择权市场资讯交易之相关论文,
并说明如何使用选择权日内资料进行相关研究。
WETA研讨会为不需事前报名且完全免费的研讨会,
会後并备有简单茶点,以供与会者进一步交换意见,
欢迎各位参加!! 也欢迎大家介绍非会员朋友加入台湾经济计量学会与 WETA。
如有问题,欢迎来信或来电: ( E-mail: <
[email protected] >; Tel: 02-3366-1072)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
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