哪一学年度修课：110-1 ψ 授课教师 (若为多人合授请写开课教师，以方便收录) 李志伟 λ 开课系所与授课对象 (是否为必修或通识课 / 内容是否与某些背景相关) IB选修3学分 δ 课程大概内容 没看到评价、选课时教授也没特别放大纲，资讯甚少，特此抛砖引玉，明明又凉又甜教授 人又nice。 全班大概一半硕士、一半学士来修课。 期中从期货市场、机制、利率、远期契约讲到swap，还有一点2008年的ABS waterfall， 第一章到第8章。 期末从股票选择权、选择权策略、二元树、DerivaGem操作、Black Scholes 模型、利率 选择权、风险值、Wiener Process、那几个希腊字母delta gamma...第9章到第20章。 看的出来，下半学期的东西不少。 跟期货选择权的课程高度重叠，後半才跟财务工程部分关联性比较大，似乎有财务工程二 （？ Ω 私心推荐指数(以五分计) ★★★★★ ★★★★+0.5 没上过选择权与期货的 ★★★★★ 上过选择权与期货，想多懂些进阶的★★★★ 中规中矩，又甜又凉 = = η 上课用书(影印讲义或是指定教科书) 财务工程&选择权圣经 John C Hull的那本 Options, futures, and other derivatives(global edition),9th ed , 2018 这本没中文翻译本，但作者有另外出一本计算少、图表少的简单版本，叫Fundamental of futures and options markets，内容跟那本95%像，也有中文版。 不强迫买，网路上自己找pdf档也行 上课有教科书的投影片 μ 上课方式(投影片、团体讨论、老师教学风格) 老师照着课本章节，用投影片上课，偶尔带计算，後半学期计算不少。 上课时也会教你，如何用VBA完成作业所需要的财务计算，程式码基本上全给，超级佛心 ，顶多小修几个部分，只要懂其中逻辑（考试会考），老师也会一个一个讲，然後再懂如 何操作就好。第三个程式会用到python，当时是用google的Colabortory跑的，怎麽这麽 方便喔 ，屌打pycharm = = 所以作业程式部分就很佛心，轻松做跑出选择权二元树、计算债券、Var值等，成就感会 满满。 σ 评分方式(给分甜吗？是紮实分？) Projects作业10% 期中40% 期末40% 课堂参与10% 另外，有每周的选择权投资竞赛，全班下注隔周的周选择权，要call 还是put、口数、指 数点位，位於全班报酬率高的2/3获胜，似乎算加分项目，每次0.5%共8次。所以当卖方蛮 有优势的，维持在全班中间即可，除非大涨被嘎飞。 程式作业有3次各占5%，似乎比重有拉高（？ ρ 考题型式、作业方式 时间很充足，分两部分 期中期末考前，教授都会给一张重点范围表，涵盖10章节的课本练习题，大概100多题， 做过就很稳....^_^ 期中期末考80%属计算题，2.3题很简单，剩下要花时间计算的，特别的图表公式会给。 剩下20%是上机程式考，在交完期中考题後，教授会另外给一份，你要拿电脑跑，基本上 就是作业程式，拿出来看逻辑、画二元树、或作运算公债殖利率。 ω 其它(是否注重出席率？如果为外系选修，需先有什麽基础较好吗？老师个性？ 加签习惯？严禁迟到等…) 不注重出席率，晚到也还好，上课用电脑看课本，老师本人就温和教授。 没啥人上，加签蛮稳的。 学过选择权与期货会比较好，但从头学大概也没啥问题，时间蛮多，後面计算多了些。 Ψ 总结 跟选择权期货课程重叠度高，但课程後半延伸的也不少。正常上课考试有3学分，给分很 宽，下课後也能找教授讨论进阶或不懂之处，上了不亏。 做个人数纪录 https://i.imgur.com/t8XMMdM.jpg --

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