※ 本文是否可提供台大同学转作其他非营利用途？（须保留原作者 ID） （是／否／其他条件）：ok 哪一学年度修课： 109-2 ψ 授课教师 (若为多人合授请写开课教师，以方便收录) 王之彦 λ 开课系所与授课对象 (是否为必修或通识课 / 内容是否与某些背景相关) 国企系所 δ 课程大概内容 （根据课纲） Week01 Overview + 衍生性商品介绍 Week02 228连假 Week03 期货市场 Week04 期货避险 Week05 期货避险 Week06 利率 Week07 春假 Week08 远期合约（Forwards） Week09 期中考 Week10 期货价格、利率期货 Week11 利率期货 Week12 选择权市场 ====== 疫情爆炸开始远距 ====== Week13 选择权特性 Week14 Binominal Trees Week15 BSM model Week16 选择权交易策略 Week17 端午节 Week18 期末考 Ω 私心推荐指数(以五分计) ★★★★★ 五星 η 上课用书(影印讲义或是指定教科书) 老师自编讲义（可以在老师的网页上找到） 然後我觉得讲义其实写得满好懂的 μ 上课方式(投影片、团体讨论、老师教学风格) 通常都是投影片放图讲解 然後老师会在白板上再画一些重要的图或举例子给我们看 老师似乎很习惯性地会在诸如切换投影片到下一页时会加上一句「any question?」 但根据经验 似乎从来没有学生真的有question 不知道是真的没有 还是学生没在上课 所以老师看到没有人举手 他下一句就会说「那假设都没问题齁」 这完全不会影响到上课 但就是莫名的很有记忆XDD 是在假设什麽XDD σ 评分方式(给分甜吗？是紮实分？) 扎实甜 50%期中+50%期末+2~3%额外点名 原本是这学期会随便挑三堂课点名 有点到的话学期成绩就加一分 但第三次还没点到就全面远距教学了 期中考没有受疫情影响 我记得有名词解释和计算题 而期末考变成有一周的时间写一份选择权作业（有一题期货题和九题选择权） 期末作业就全部都是计算题了 没有名词解释 ρ 考题型式、作业方式 没作业 期中考的名词解释我觉得有点麻烦 但其他还好 期末作业就比较简单（或许是可以开书造成的） ω 其它(是否注重出席率？如果为外系选修，需先有什麽基础较好吗？老师个性？ 加签习惯？严禁迟到等…) 原则上不注重出席率（整学期都有录影上传cool）而且就算少了那2~3%加分还是可以A+ 加签...因为教室根本没满 所以我不太记得有人提出加签的问题 虽然课程网上面有注记要修过财管或投资再来修这门课 但其实我觉得没有也没关系（X 毕竟这门课的定位是衍伸性商品的入门课程 但建议要对金融市场有一点点认识再来 会比较容易搞懂利率啊波动啊beta值啊等等的 Ψ 总结 如果你是完全不认识期货选择权的同学 那推荐你来修 如果你是想知道期货选择权的理论价值啊 学到BSM啊 那也欢迎来修 如果你想藉由修这堂课来知道自己到底要不要把昨天晚上手残按到成交的部位平仓掉...我 的建议是别^Q^ 就像老师说的 这门课不会告诉你哪时候要进场出场 如果知道的话 他就不 需要来这里教书赚辛苦钱了QAQ 不过我觉得尽管课程中不会告诉你哪时进出场 但了解了一些期选背後运作的方式（像是时 间价值）的确有助於实务上的交易啦 --

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