作者kelsy123123
看板NTUcourse
标题[求救] 货币银行学题目
时间Sat Dec 31 02:14:45 2016
以下题目来自李怡庭货币银行学一书，
拜托救救期末QQ
如果人们预期1年期政府公债的利率，在未来五年，分别是7%,8%,8%,9%,10%
(1)根据预期理论计算出利率的期限结构。
(2)如果政府突然宣布停售5年期的公债，则根据市场区隔理论，这对公债的收益曲线会有什
(3)根据预期理论，如果人们预期通货膨胀率下跌，则收益曲线会有什麽变化？
想请问第一题是只需计算1年期~5年期的利率吗？还有第二题停售的影响~
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※ 编辑: kelsy123123 (223.136.48.16), 12/31/2016 02:15:37
1F：推 leo232125: 我刚也在念也不会 帮QQ12/31 02:55
QQ最惨的莫过於读完却不知道题目怎麽做~
※ 编辑: kelsy123123 (223.136.48.16), 12/31/2016 08:20:31
2F：→ yes1991: 1.算出各期spot rate跟forward rate 12/31 14:42
3F：→ yes1991: 2.市场区隔是假设长短期债券以各自的市场供需决定yield, 12/31 14:44
4F：→ yes1991: 所以5年期停售，就是 yield curve少了五年期那个点 12/31 14:44
5F：→ yes1991: 3.变平坦 12/31 14:45