课程名称︰金融机构管理 课程性质︰必修 课程教师︰陈业宁 开课学院：管理学院 开课系所︰财金系 考试日期（年月日）︰97.06.17 考试时限（分钟）：150分钟 是否需发放奖励金：是 （如未明确表示，则不予发放） 试题 : 壹、问答题(每题7分) 1.(a) 用creditmetrics计算放款之VaR时需要用到哪些资料？ (b) 扼要说明KMV中DD(distance to default)的定义。为何DD越高则企业违约机率越低？ 2.(open quesiton)某银行主管请教你：该银行在计算中小企业放款之RAROC时应如何计算 其分母。该银行有一行之多年的内部评等系统，该系统对每一家中小企业客户会给一内部 评等(第一至第八等)，且已累积了许多年各等级评等客户的违约及损失资料。请扼要条列 叙述你对他的建议。 3.(a)美国2007年开始采用六种指标来计算大银行所需支付的存款保险费。请列出其中"两 种"指标，并扼要解释为何这两种指标适合用来制定存保费率。 (b)台万目前用来制定存保费率的指标为何？又目前本国银行每一万元保额内存款最多 及最少各需付多少保费？ 4.(a)(open question)假设为了避免系统性风险，政府决定采取OBA(open bank assistance)的方式挽救一规模很大的危机银行。请问政府同时应采取哪些措施来降 低OBA的负面影响？ (b)为何要求银行发行次顺位债券可能可以降低银行业的道德危险问题？请列出"两种" 你认为最重要的理由并扼要解释。 5.(a)扼要解释金融重建基金对於银行退出机制的影响。 (b)政府决定以何种方式处理问题银行时应考虑哪些因素？扼要说明答案。 6.(a)下列哪些项目可列为银行计算BIS自有比率资本时的第一类自有资本？(i)备抵呆帐 (ii)法定盈余公积、(iii)备供出售金融资产未实现利益、(iv)长期次顺位债券、 (v)永续非累积特别股 (本小题无须解释答案) (b)Basel 1 在计算信用风险之风险性资产时常被人诟病：(i)风险权数过於粗糙、(ii) 没有考虑放款组合风险分散效果。 Basel 2 中如何改善这两个问题？扼要解释答案 7.(a)何谓作业风险(operational risk)？扼要说明Basel 2 中提列作业风险所需自有资本 的标准法(standardized approach)。 (b)银行在计算放款PD(违约机率)时采取point-in-time的优点与缺点为何？扼要解释答 案。 8.(a)何谓PCA(prompt corrective action)？扼要叙述PCA主要的优点与缺点。 (b)由Basel 2 的三大支柱来看，一个经济体应如何维持健全的银行体系？ 9.(a)银行综合化经营可能发生利益冲突问题。政府可以采取哪些做法降低利益冲突发生 的可能性？ (b)银行综合化经营可能带来范围经济的好处。请列出你认为最重要的"两种"范围经济 并扼要解释。 10.(a)哪些证据显示日本的main bank system可降低借款企业与银行之间的资讯不对称问 题？ (b)Main bank system有哪些缺点？扼要解释答案。 贰、计算与问题题 1.关於信用风险：(7分) (a)有两种方式可将股价资讯用於估计企业违约机率。一种是将股东权益市值除以负债帐 面价值当成credit scoring模型中的自变数之一，一种则是KMV法。你认为哪一种方 法比较好？扼要解释答案， (b)为何台湾银行局认为：要求银行依照RAROC来决定是否可以放款可降低台湾银行业在企 业放款上竞相杀价、流血竞争问题？扼要解释答案。 2.假设中央存保公司委托你规划台湾新的存款保险费计算方式。请在200字内说明你的主 要设计原则(如将采取哪些标准计算保费)与你的理由。(8分) 3.某银行资料如下：信用风险风险性资产为3800，为了市场风险所需提列的自有资本为120 ，为了作业风险所需提列的自有资本为150，可用的第一、二、三类资本分别为600、450 、110。假设其三类自有资本中没有特别股及次顺位债券。计算该银行之BIS自有资本比 率，并列出其每一类自有资本用於各类风险之提列金额。 (8分) 4.回答下列有关同学报告的问题。(每题一分，6题均答对者再加1 分) (a)被接管後的中华商银被哪一家银行取得？重建基金与存保共需付给该银行的金额大约 多少？ (相差在100亿元内都算正确) (b)在银行经理绩效评估的报告中，该银行"新制"的评估表中如何区分分行？ (c)在AMC报告中所介绍的三个个案主要是来自哪一家金控公司的AMC？ (d)在互助会报告中，若考虑金钱之时间价值，则标会应越早标或越晚标越好？ (e)向台北市动产质借处典当物品时，每一万元本金每月的利息为多少？ (f)目前农会信用部的中央主管机关为何？ --

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