※ [本文转录自 NCHU-AE99 看板 #1CrPHlkD ] 作者: eeefffggg520 (雷卜) 看板: NCHU-AE99 标题: [爆料] 迈向梦想的国度：我的计量经济学研究之路---管中闵 时间: Sun Nov 7 01:46:17 2010 迈向梦想的国度：我的计量经济学研究之路 中央研究院经济研究所管中闵 每位选择学术研究作为人生方向的人，多少都有一些不同的原因和机 缘。而我自年轻时的惨绿岁月起，一路跌跌撞撞，才逐渐踏上学术研究的 这条路。 我在高中以前一直是成绩很好的学生，但是叛逆心理却使我荒废了在 建国中学整整三年的时间，也使我几乎在大专联考中名落孙山。然而我并 没有因此洗心革面 (至今回想起来，也不知该如何解释自己当年的心理)。 就读於文化学院经济系的期间，我仍然只读自己喜欢的书﹐听自己喜欢 (但 却吵死人) 的音乐﹐也与朋友们聊天打麻将，却不愿意多花一些时间读学校 的书。如是者四年。服预官役时，我被分发到东引 (一个面积仅 3.6 平方 公里的小岛) 服役。还记得乘船抵达东引那天，朔风强烈，天气严寒，我 突然开始担忧自己的未来。当晚在略微透风的寝室中，我几乎彻夜难眠。 在经过近七年的颓废生活後，我终於认真思考自己要走什麽样的路。 我在入伍之前结了婚，也许是婚姻促使我必须严肃的面对未来。在东引服 役期间，我首先改变自己多年来对事情漫不经心的态度，开始认真去作每一 件交付给我的工作，甚至改变了自己潦草的写字方式。没有公事之余，我 仍然读自己喜欢的书，但也拨出一半时间重新念那些在大学时被我弃置一旁 的经济学教科书。即使认真读了一些书，我对自己的未来却没有什麽清楚 的想法，更没有想到有一天会走上学术研究的路。 2 退伍後工作一段时间，我去了美国，於是有机会重新规划自己的未来。 刚到美国时，一位亲戚远道来看我，他很剀切的对我分析美国的经济与就业 市场，并且建议我重新念个电机或电子方面的学位。他的看法不无道理， 可惜我对电机电子毫无兴趣，所以我决定走自己较为熟悉的路：经济。这 是我人生中一个最重要的选择。虽然事後看来当初的选择是对的，但我也 必须承认这个正确的选择多少带有运气的成分。我在 1982 年进入加州大 学戴维斯分校 (University of California, Davis) 攻读经济硕士学位。开学一 星期之内，我就被彻底打败了，我仅有的一些微积分知识根本不足以应付经 济研究所的核心课程。即使卯足全力读书，第一个学季的成绩仍然惨不忍 睹。记得期末考最後一天，空气冷冽，而我心情极度恶劣。当我骑车穿过 枝枒横空的校园时，心中一再浮现的竟是一句：「他生未卜此生休」。那是 我生命中最低潮的时候。我承认自己能力确实不足，但又不愿再像以前一 样，只是「混」过这些课程。我下定决心，给自己一次机会：重新开始， 从根救起。 随後的几个学季与暑期，我全力重修大学部的数学 (微积分，线性代数 与微分方程)，统计 (初级统计，变异数分析，回归分析与数理统计)，以及 一些经济系的课程。杂在大学部低年级学生中修课使我的自尊颇受打击， 但我别无选择，必须为过去的荒废付出代价。经过这段时间的努力，第二 年秋季当我重回经研所的课堂时，我惊喜的发现这些课程内容，以及当初像 天书一般的数学公式，居然「变得」清晰易懂。我於是知道自己已经踏出 正确的第一步，有机会接近经济学的殿堂了。那一年，除了认真的上经研 所的课程外，我还继续上了大学部的实数分析以及统计研究所的数理统计 3 (此後，到数学系修课就成为我的习惯)。当我逐渐感受到自己已在进步， 我的心思开始「不安分」起来，於是尝试转学到在经济学界较负盛名的学校。 转学的决定，是我人生中另一个重要转折，也最终使我走上了学术研究之路。 1984 年秋，我进入加州大学圣地牙哥分校 (University of California, San Diego；UCSD) 攻读经济学博士学位。过去的阴影逐渐远离，我的学 习也如同南加州的阳光一般明亮起来。 UCSD 经研所的课业非常重，即使 有了以前的基础，我还是得步步为营。我仍旧维持修数学课的习惯；即使 只是旁听，我依然认真的整理笔记，并且自己做作业。那时上过的数学课 包括研究所的实数分析，以测度论为基础的机率理论，泛函分析，随机微积 分，以及各种数学所的选修课。这些额外的课使课业压力更形沈重，但也 使自己更具自信，不再畏惧艰深而抽象的理论。我後来的博士论文以及研 究多受益於那些年所打下的数学基础。也由於这些经验，我一直鼓励有志 於念经济的学生们多上数学课 (跟我写博士论文的学生则一定要修各种数 学课)，一方面训练抽象思考的能力，另一方面则为未来的研究厚植基础。 在 UCSD 经研所的课程中，「计量经济理论」似乎与我特别「投缘」。 计量经济理论主要是介绍各种计量模型，估计与检定方法，以及这些方法的 统计机率性质。在学习过程中我发现这种分析方式与我的思考逻辑最为接 近，因此对课程内容也最能掌握。 1985 年春季我修了一门计量理论的选修 课，老师要求暑期後要交一份题目自选的学期报告。那时我正好想多了解 追踪资料 (panel data) 的模型与方法，便开始阅读相关文献，并向一位学长 请教，逐渐整理出一些有关模型估计的新想法，然後写成报告。开学後一 个多月报告发回时，我不仅得了个 A+，老师还建议我将论文投到计量经济 4 的顶尖期刊 Journal of Econometrics。这个建议使我雀跃不已，更使我下定 决心以计量经济学作为自己论文的领域；那位老师 Halbert White 後来也成 为我的论文指导教授。完成这份学期报告的经验弥足珍贵，它使我学习到 作研究的基本工夫：首先要全面性与批判性的掌握既有文献的精要，其次则 是设法从前人的基础上发展出新的想法或作法。 其後在寻找论文题目时，我再次遇到困境。有些教授习惯指定论文题 目，而 White 教授则听任学生自己在浩瀚的文献中摸索方向。我对此极不 适应，私底下颇有微词。当时「类神经网路」 (artificial neural network) 的 研究方兴未艾，White 教授本人也正全力投入此一领域，我因此涉猎了一些 相关文献。经过一些尝试，我首先得以在非常一般化的情况下分析类神经 网路中最常用的「倒传递」(back propagation) 机制的极限性质，然後根据这 些结果修正既有方法，从而建构出更为有效的学习机制 (learning algorithm)。 随後我在网路模型中加入回馈 (feedback) 结构，也建构出不同的学习机 制，并且成功的分析其极限性质。这两篇纯粹的理论分析就成了我论文的 前两章，而後者经过修正，并与经济文献中的学习理论相结合，结果最後发 表於经济学界中最重要的期刊之一： Econometrica。 即使我一开始对 White 教授指导学生的方式颇不适应，日後回想时却 非常感激他用这种方式带领我。他不给论文题目，我只好自己设法寻找研 究方向。如果没有这一层磨练，毕业後一旦没人指定题目，研究工作就无 以为继了。在论文的发展过程中，他更正我的英文，提出问题让我重新思 考与修正，但不会告诉我该做什麽或怎麽做。多年後和另一位他的学生闲 聊，我们打趣的说：他的指导似乎就是每周一次改我们的英文。然而我们 5 却一致同意，在他这种若有似无的带领下，我们其实受益良多。除此之外， 他极端认真与一丝不苟的态度更深深的影响了我後来的治学。 1989 年初，我在激烈竞争的就业市场上得到第一份教职。我最先有 三个工作机会，分别来自University of California, Riverside; University of Pittsburgh; University of Illinois, Urbana-Champaign (UIUC)。当时我颇贪恋 加州的好天气，想选择 Riverside，但 UIUC 却无疑是较好的学校。我正 在犹豫不定时，内人适时提醒我：你多年的努力难道不是为了能在顶尖学校 发挥所长吗？ 我猛然清醒，於是下定决心，接受了 UIUC 的教职。回首 过去，1982 年时我还是一名手足无措，程度拙劣的研究生，如今竟然有机 会进入全美前四十名的大学任教。七年弹指，一切恍然如梦。 我在 1989 年夏完成博士论文，举家东迁至伊利诺州，正式开始了我 的学术生涯。除了教书的准备工作，我几乎将所有的时间都花在研究上。最 初两年，我将博士论文各章整理修订，并完成一些相关的衍生论文，包括建 构新的类神经网路模型，分析新的学习机制，模拟分析与实证应用等，随後 均陆续发表於不同期刊。那时类神经网路虽已被广泛应用於不同领域 (如 认知科学，讯号处理，生物科技等)，但在 (计量) 经济领域中却进展缓慢， 迟迟未能打入主流。我於是忧心我的努力是否能得到计量经济学界的重 视，而 UIUC 的经济系那时也提醒我不能仅在工程或类神经网路的期刊发 表论文，这些压力都促使我在研究上另起炉灶。即使後来我渐渐远离类神 经网路的研究，那段时间所花的工夫并非白费，我也因为涉足其他领域而拓 展了学术上的视野。 6 藉着与其他学者合作，我的研究方向逐渐转向「结构性改变」(structural change) 的问题。我们发展了新检定方法，并完成了一些论文。但由於其 他学者也同时发展出具有「最适性」 (optimality) 的检定方法，我们的方法 因此遭受许多质疑，论文也费尽周折才得以发表。此一方向既然受到限制， 我乃转而探讨结构改变点的估计式，而且着重在非恒定 (non-stationary) 资 料下估计式的性质。一位博士班学生与我证明了常用的估计式往往会产生 错误的估计结果；这是文献上第一次发现假性结构改变 (spurious change) 的问题。此结果在理论与实证上都极具参考价值，所以论文的发表极为顺 利，也是我相关论文中被引用较为频繁的一篇。 1994 年是我人生另一个重大转折。在 UIUC 的生活虽然忙碌而且充 实，与系上其他同仁也相处甚得，但是回台湾的念头却始终挥之不去。美 国当然不缺一位计量经济学者，但我总觉得我在台湾可以发挥更大的「边际 贡献」。然而我与台湾学界素无渊源，搬回台湾又对全家影响至剧，这些顾 虑都使我犹豫再三。这个时候内人的一番话再度发挥了关键作用，她说：「若 不走这一遭，你将永远心存遗憾。」我於是下定决心，向台湾大学经济系 提出申请，然後在 1994 年夏返台。即使後来 UIUC 在 1995 年通过了我 的升等与长聘 (tenure)，我还是在翌年夏正式辞去了 UIUC 的教职。 回台时我即以正教授的身份进入台大经济系，五年後又转至中央研究 院经济研究所任职。由於没有升等的压力与干扰，我得以在计量经济的领 域中自由驰骋，尝试不同的研究方向。我最先仍然做有关结构性改变的研 究。随着博士班学生的参与，我们开始将这些研究延伸到非整数差分 (fractionally differenced) 资料，也同样发现了假性结构改变的问题。此外， 7 我们也探索其他计量经济学的重要议题， 先後针对非涵盖性模型 (non-nested model)，时间可逆性 (time reversibility)，以及其他计量模型设定 发展出新的检定方法。这些研究成果都有超越文献中既有方法之处，因此 均能陆续发表於国际上的一流期刊，我甚至认为其中一些结果未来有可能被 写进计量经济学的教科书中。更重要的是这些研究大幅度的拓宽了我计量 经济知识的广度，更证明了 (只要努力) 在台湾同样可以做出高品质的研 究。除了发展新的计量方法，我也尝试台湾经济问题的实证研究，利用新 的计量模型或方法来分析台湾的景气循环，景气对策信号，以及短期利率的 波动行为。这些研究使我对台湾经济的了解更多，视野也因而更形开阔。 即使我已完成了一些研究工作，我知道自己在学术上的成就仍然有限。 回台八年，我真正有成就的或许是成功的带领了博士班学生走入学术的国际 舞台。我一向认为做学术研究眼界要高，目标要远，绝不能划地自限。我 以此要求这些博士生，而他们也都能积极进取，勇於挑战学术的前沿，完全 符合我对他们的期待。在与他们共同讨论和研究的过程中，我深深体会到 教学相长的意义；我甚至可以说我是与这些学生们共同成长进步的。从这 群初生之犊身上，我看到台湾经济学界未来的希望。 这麽多年来，我已充分体会到学术研究的乐趣。这份乐趣不仅来自於 成果，也在於过程。研究的过程有时得心应手，彷佛飞流直下三千尺，有 时则曲折蜿蜒，几番起落才能见到云破月来。而一旦研究有所突破创新， 那种惊喜与成就感，更非笔墨可以形容。因为这份乐趣，我过去才能在学 术研究的道路上陶然自得。未来我不会停顿，因为计量经济的世界里处处 胜景，满眼风光，那儿才是我梦想的国度。 --

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