作者coo1man (期股部落格)
看板NCCU_SRS
标题Re: [问题] 关於竞赛中的避险B基金
时间Tue Nov 6 13:57:12 2007
※ 引述《destiny0609 (齐相会 遥对文)》之铭言:
: ※ 引述《kolokolo (爱睡觉爱睡觉)》之铭言:
: : 看社团网站上的比赛规则是说
: : 每日结算时以「报酬率误差」最低者为胜;
: : 也就是结算金额「越接近一亿元」为胜。
: : 可是第一天结束时
: : 排行榜是照报酬率在排名
: 阿诺 学长 (还是学姐 ?)
: 我刚去看了 一下 我的报酬率是负的 可是还赢过一堆停留在一亿的人
: 所以应该游戏规则没错
: : 不知道能否解答一下状况是??
: : 另外...第一周建立部位持股水位不设限
: : 是否是说可以用第一周狂用期权来玩高杠杆??
: : 例如跟另外一个同学在这几天用一千万全压反向的选择权
: : 拼其中一个人赚个50%(若有大涨或大跌又买极度价外搞不好来个300%)
: : 接下来买权值股稳稳的玩到最後就搞定了XD
: : 像这种状况的话 请问有没有什麽方式能避免呢??
选择权方面~~除非最近又有大波动~~不然不同帐号各压一边不代表有一方一定会大赚
当时间价值拉的很高~~又遇到大盘震荡转小时~~~常会出现买卖权齐跌的状况
一盘整可能一堆深价外的很快就吃龟苓膏了~~
我想这种也不用刻意避免吧~~要赚到深价外的机会很低
能够精准的赚到也不容易~~赚的到也跑的准那也够资格获奖了吧~
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◆ From: 218.164.26.210
1F:→ DaubasC:学长见解果然精辟~ 11/06 13:59