避险基金交易秘辛：13位顶尖避险基金经理人谈全球宏观策略 Inside the House of Money -Top Hedge Fund Traders on Profiting in the Global Markets 图书馆借来的书，Wiley出版的（台湾是财讯出版社） 作者大致上访问了避险基金里面跟市场或风险控管相关的重要成功人士 包括了家族财富经理人、自营交易员、研究员、财务长、央行人士、 原物料/货币/固定收益专家、甚至还有罗杰斯(Jim Rogers) 谈他们在市场上一二十年来如何以宏观的角度来操盘、曾经的惨败经验、 如何度过灾难事件（或利用灾难事件赚钱）、对投资策略拟定的思考逻辑等。 个人觉得还不错，主要是访谈人物综合了各方的说法，而非只有交易员， 像Rogers长处在宏观投资而非操盘投机。 目前看了大概快一半，还蛮有收获的，强推。 ---- 碰到大行情的时候，一定要有long gamma的部位来冲锋陷阵， 也就是call/put option作为操盘的部分投资组合，尽管只占1/10也可以很够看， 这也跟稀有事件相关。 以台股为例，上周之前，市场上给予指数突破前高的机率分配过低， 导致这礼拜9300call竟然涨了十倍之多，连8900call都涨了三倍。 结算前通常都是适合做一点选择权部位的好时机，一样可套用波段操作的逻辑。 --

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