有三份黑 大家加油吧! --------------------------------------------------------------------------- 2007年第一学期总体经济学期末考试题 以下任选五题作答 1.设厂商面对A及B二个投资计画，投资金额均为1亿元，目前评估这二个 投资计画的资本净报酬如下： 　　　 第1年 第2年 第3年 A计画 $ 0 $ 0 $3.375 B计画 $ 0 $2.56 $ 0 单位：亿元 　在市场利率分别为0%与100%下，根据投资边际效率与净现金流量理论，应 分别选择那一个投资计画？ 2.概述托宾q投资理论，影响托宾q值大小的因素有哪些？并说明其如何与股 　票市场取得连结。 3.讨论政府增加公债发行，对利率有何影响？请分别以贝罗-李嘉图对等性假说 与资产组合平衡模型说明之。 4.政府从事国家建设，其支出来源的筹措方式包括赋税融通、公债融通与货币融 　通。试以IS-LM曲线分析，以发行公债或发行通货这两种方式融通对产出与利 　率的影响。 5.假设某一经济体系结构如下： 消费函数：C=200+0.8(Y-T) 投资函数：I=800 政府支出函数：G=340 净税赋：T=0.5Y-200 (1)均衡产出是多少？ 　(2)计算边际消费倾向？政府开支增加的所得乘数效果？ 　(3)当政府支出增加300时，最後会导致诱发性消费支出增加多少？ 6.设一凯因斯学派的两种资产(货币与债卷)的资产组合平衡模型如下： Bs=5,000 Bd=-10Y+10,000R+0.5W Ms=2,000 (1)导引货币需求函数。解释货币需求与债券需求函数的系数符号。 (2)导引LM曲线。 (3)设政府开支增加，以增加500单位债券发行融通。以IS-LM曲线分析这 对均衡国民所得与利率的影响。 7.设Baumol模型最後可以写成： 　TC=E*T/B+R*B/2 解释上式的意义，导出货币需求函数，并据以说明货币需求的决定因素 　及规模经济的意义。 8.设Tobin的资产组合平衡模型包括货币、债券及资本这三种资产： 　(1)列出资产组合平衡模型的方程式，解释瓦拉斯法则的合理性。 (2)写出预算限制式及财富定义式。 (3)内生变数是哪些？有唯一的均衡值存在吗？ ------------------------------------------------------------------------ 971 黄仁德老师 总体经济学期末考考题 以下任选五题作答 1. 试解释下列名词： (1) 托宾q理论 (2) 剑桥现金余额方程式 (3) 华格纳法则 (4) 拉弗尔曲线 2. 设Baumol模型最後可以写成： TC=E*T/B+R*B/2 解释上式的意义，导出货币需求函数，并据以说明货币需求的决定因素 及规模经济的意义。此一模型较适用於M1或M2的货币需求？ 3. 政府增加公债发行对於利率有何影响，请分别以资产组合平衡模型 (假设仅有公债与货币两种资产，且公债不分长短期)及李嘉图对等性假说说明之。 4. 政府从事国家建设，其支出来源的筹措方式包括赋税融通、公债融通与货币融通。 试以IS-LM曲线分析，并据以说明此三种融通方式对产出与利率影响的相对大小。 5. 试以图形说明伸缩性加速因子模型的资本存量调整过程。 6. 试以图形说明投机动机的货币需求。 7. 令期初物价水准P2000=1，请利用以下表例及叙述回答下列三个问题 年份 物价水准(P) 实质GDP 货币供给(M) 流通速度(V) (billion of 2000 dollars) 2000 5,000 1.60 2005 5,600 4,480 2007 6,000 5,400 1.40 (1)2000年的货币供给量为何？ (2)假设流通速度与利率呈现V=2-10i的关系，2005年的平均利率为0.05， 则当年的物价水准为何？ (3)2005至2007年，平均每年的物价上涨率为何？ 8. 厂商投资决策，可以依据现值最大 (the present value criterion) 以及 凯因斯之投资边际效率 (marginal efficiency of investment criterion) 二种准则，已知二投资计画，其成本及每期现金流量如下表： 1期报酬 2期报酬 3期报酬 成本 投资计画1 $0 $0 $3.375 $1 投资计画2 $1 $2 $0 $1 在市场利率分别为0%与100%下，计算二投资边际效率与现值各为多少 ----------------------------------------------------------------------- 981 黄仁德 总体经济学 期末考 第1题必答，其余7题选4题作答 1.试分析金融海啸发生的原因 （胡胜正院士演讲） 　(注：有这题是因为老师带我们去听演讲。) 2.讨论利率在凯因斯、伸缩性加速因子、新古典、现金流量、及托宾q等 投资理论中的角色。 3.解释伸缩性加速因子投资理论里，部分调整系数为何小於１？理论上，什麽 　因素决定理想资本存量的大小？永久性利率下降对投资有何影响？ 4.试以ＩＳ－ＬＭ曲线分析，政府开支不变、减税所导致的预算赤字，以发行 　公债或发行通货两种方式融通的後果有何不同？ 5.讨论政府增加公债发行，是否一定会使利率上升，而使消费与投资减少？ 6.假设某一经济体系结构如下： 　消费函数：C=200+0.5(Y-T) 　投资函数：I=760 　政府支出函数：G=340 　净税赋：T=0.8Y-200 　（１）均衡产出是多少？ 　（２）计算边际消费倾向。政府开支增加的所得乘数效果？ 　　　　当政府支出增加９００时，最後会导致诱发性消费支出增加多少？ 7.设Baumol 模型最後可以写成： TC=Ex(T/B)+Rx(B/2) 解释上式的意义，导出货币需求函数，并据以说明货币需求的决定因素及 　规模经济的意义。此一模型较适用於Ｍ１或Ｍ２的货币需求？ 8.设Tobin的资产组合平衡模型包括货币、债券及资本这三种资产： 　（１）列出资产组合平衡模型的方程式，解释瓦拉斯法则的合理性。 　（２）写出预算限制式及财富定义式。 　（３）内生变数是哪些？有唯一的均衡值存在吗？ --

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