作者Zuyi (it's 祖仪)
看板NCCU08_EcoG
标题总经作业 ARIMA会议记录
时间Tue Dec 2 00:36:01 2008
时间:2008.12.01 23:00~24:30
人数:21个
重点摘要:
Step1.打开E-VIEW
Step2.开新档案，季资料，时间是1961:3 ~ 2008:3
Step3.读取版上的资料
Step4.跑四条式子，变数如下(对了，每个变数都要先季节调整过)
1. msa C ysa msa(-1) rsa (有部分调整)
2. log(msa) C log(ysa) log(msa(-1)) log(rsa) (有部分调整)
3. msa C ysa rsa (没有部分调整)
4. log(msa) C log(ysa) log(rsa) (没有部分调整)
Step5.检定开始
Q2:第二、四式的α是所得弹性，γ是利率弹性。
再来就是所得弹性跟利率弹性
第二、四式的α是所得弹性，γ是利率弹性。
Q3:第二、四式的α可判断是否有规模经济，若α＜1便是有规模经济
第二、四式的α可判断是否有规模经济，若α＜1便是有规模经济
Q4:第一、二式可判断调整速度：1-β
第一、二式可判断调整速度：1-β
反正四条挑出最高的是最佳者
Q1:判断Adj.R square以及RMSE的大小可决定哪个模型较佳
首先是看预测值
打开做好的结果视窗
左上角选择『proc』
有个forecast
四条式子都要看
按下forecast
按OK
跑出一个视窗
右边有很多数据
上届跟上上届都是看RMSE
我们也照旧看RMSE
四条方程式RMSE取最小
Q5:看残差图及Chow Test可判断是否有结构性改变。
看结构性转变有两种方法
一种是看残差图
一样在四条方程式的结果视窗中
左上角的『VIEW』
『actual fitted residual』->residual graph
OK?
另一种方法是看Chow test
『VIEW』->stability test->chow breakpoint test
在视窗中输入年份
另如第二条跟第四条可以输入1986Q3
问一下 为什麽是1986Q3
其实四条都可以用1986Q3
因为用这个年份显示出有结构性转变
看右边的机率值
如果p-value < 0.05 则拒绝虚无假设 (表有结构性改变)
反之 不拒绝
那是要看哪一个 有两个机率?
F 统计
那你们是哪几条有~
哪几条没有?
全部都有也
应该全部都拒绝虚无假设
[ARIMA]
[MA AR]
首先要先看原始货币资料的correlogram图
注意：是原始货币资料
未调整季节後的
有个correlogram
进去选哪一个
左边先看LEVEL
level?
按OK
此图为
http://nccu.edu.tw/97258022/macro-ARIMA-MAAR.bmp
翻到老师的笔记12-3的反面
MA看cor
AR看partial
左边的图是MA 右边的图是AR
因为左边缓慢下降
右边突然下降
所以我们知道是AR(1)
[定态]
再来要看资料有没有定态
一样VIEW
单根检定 unit root test
左边一项选LEVEL
按OK
一样选LEVEL
出来的结果 看上面的表就好
机率值 0.9980
yes
p-value拒绝虚无假设时
(虚无假设:有单根 对立假设:无单根)
所以这是reject H0
所以有单根存在
代表资料为非定态
当资料为非定态时
[因为是非定态]
这是货币的原始资料
当资料为非定态时，要先取LOG再一阶差分
所以各位先把你的原始货币资料取LOG
在EVIEWS的本视窗中
有个QUICK
按generate seires
输入dlnm= d( log( m))
好 打开一阶差分後的资料
一样correlogram
看到图是否跟刚刚不同
http://nccu.edu.tw/97258022/macro-ARIMA-dlnm.bmp
OK 再做单根检定的动作
做单根检定
0.0058
恩
所以资料已经变为定态
再来我到这里就有点不晓得怎麽做了
所以只好硬做
[做比较的时刻]
因为老师要我们比较ARIMA和刚刚四条中最好的方程式作比较
我的想法是因为刚刚我们看的资料是AR(1)
开模型然後打 dlnm dlnm(-1)
最後大家再把刚刚DLNM的预测值与残差图抓出来
只要一阶差分就好了
一阶差分後资料就是定态了
RMSE是0.051675
结束了
有那个很大ㄉ图ㄉ呀?
是差分後ㄉM?
和原始还是LNM?
都可以看啊
反正只是看资料的型态
老实说後面的ARIMA我也一知半解，可能有错
[部份调整模型]
最後大家课本P.203的部分调整模型看一下
万一老师问你部分调整模型
可以回答出来
P.203看完你就知道为什麽叫『部分调整』
(1,1,0)
我是想MA是零
ARI中间的
ARIMA中间的I就是做了几次差分
所以把1加到中间
*重点摘要结束*
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神蹟
是神蹟!!!!
班代带领我们越过了重洋，穿越了迷雾
全体与会参与人，对班代行三鞠躬
谢谢班代~~~~~~~
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.203.151
※ 编辑: Zuyi 来自: 140.119.203.151 (12/02 00:36)
1F：推 jiodidi:班代大神!! 12/02 00:44
2F：推 Revolution75:超帅的~~~ 12/02 00:46
3F：→ Zuyi:班代超神!! 怎麽可以一个人摸索出那麽多东西 12/02 00:46
4F：推 Fforever004:推班代 12/02 00:46
5F：推 Andycourse:赏你个M~ 12/02 00:50
6F：推 SmallPay1985:强者靖翰!! 12/02 02:28
7F：推 king11:谢谢班代 (拉拉链) 12/02 14:32
8F：推 Andycourse:为啥要拉拉链?? 12/02 16:47
9F：推 Lee1000:是要以身相许吗... 12/02 18:21
10F：推 alphaet:你们学真多东西！~~ 12/02 18:34
11F：推 Andycourse:不学会就被枪毙了 12/02 20:23
12F：推 windstory:简先生想来吗？ 留位子等你喔~~ 12/02 20:38
13F：推 king11:简先生就坐我前面吧 我帮你占位子 12/02 23:42
14F：推 koumei5:後来我发现我货币资料忘了做物价平减，所以不是实质货币 12/02 23:52
15F：→ koumei5:因此αβ会怪怪的，现在重新放上新的资料，就OK了 12/02 23:52
17F：→ koumei5:哈！昨天大家都好认真讨论喔！我相信这是人生中难得的 12/02 23:54
18F：→ koumei5:回忆之一 ^^ 12/02 23:54
19F：推 Andycourse:= = 这麽开心 12/03 00:03
20F：推 koumei5:因为能帮大家忙，所以很高兴啊～ 12/03 00:07
21F：→ Zuyi:昨天班代很厉害很棒 而且21个人是满屌的 12/03 00:08
22F：推 windstory:一对21? 真是惊人的纪录 12/03 00:50
23F：推 Andycourse:22p 12/03 10:54
24F：推 koumei5:MSN线上只能20人，因为中途有人离开所以其他人可以加入 12/03 12:48
25F：→ koumei5:所以简先生才没办法加入 12/03 12:50
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27F：推 koumei5:今天大家好认真，已经有三个人问我总经作业耶 12/04 21:54
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