作者greensunlife (green)
看板NCCU08FMGARD
标题Re: [课业] 期权程式作业
时间Fri Jul 10 22:39:57 2009
※ 引述《gback (gback)》之铭言：
: ※ 引述《jyhchih (唉幽)》之铭言：
: : 一直忘了po文...
: : 讨论case那天後来问老师
: : 老师说第一题b小题的三个方法写前两个即可 (牛顿法跟二分法)
: : 不过如果很想写老师应该也不反对吧 XD
: 经过雅靖同学的提醒
: 第一小题的a好像年化的时候要乘以 252 ^ 0.5
: 详见课本282到284页
: 感谢雅靖同学！
提醒一下= =a
这星期一早上有来讨论期选的同学
第一小题的a 年化的时候
只要乘以252^0.5
不要再除以21^0.5 ㄟ
(因为我们那时讨论误以为 用一个月内的交易日的日报酬率 算出来的标准差
是月报酬率的标准差
是脑袋昏掉了XD
用一个月内的交易日的日报酬率 算出来的标准差
当然还是日报酬率的标准差XD)
※ 编辑: greensunlife 来自: 140.119.143.103 (07/10 22:46)
1F：推 cottoncandy:真的耶~那时候大家都昏掉了@@ 07/10 23:04
2F：→ ilw4e:两个数字差很多...太夸张的那个也知道不对吧XD 07/10 23:11
3F：推 anna516:第一题c小题的波动度也差颇多对吗~~ 12.多% 07/11 16:26
4F：→ ilw4e:不会耶 我差很少@@ 07/11 18:45
5F：→ ilw4e:c要乘以(1/T)^0.5 07/11 18:46
6F：推 anna516:我有乘还是差很多耶~~ >"< 07/12 19:44
7F：→ ilw4e:喔喔，差12点多趴还好啦 我以为你是说算出来数字是12点多 07/12 20:35
8F：推 anna516:不不 我算出来是12.多啪!! 哈哈 07/13 17:06