作者lineik (第一名!GO~)
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标题[疑惑] 106Q2证券分析-投资学
时间Thu Jun 8 19:36:54 2017
如题 有考这科的考生应该会觉得这次的申论题偏简单吧
特别是第一题的考题好几届都出过类似的
第二题居然是105Q4就考过的选择题,衍生出来变申论题
偏偏小弟却忽略了这一题的解析>0<,所以这题居然解错了
第三题的观念其实也算简单
重点来了 今天公布了选择题的答案
小弟准备不足仅拿到48分 很担心万一申论的第一题或第三题粗心解错的话就尴尬了
因此想在这边跟版友们确认一下 是否还记得第一题跟第三题的答案呢?
我的第一题答案是69,568元
(题目:15年期,4%的债息,6%殖利率的债券,存续期间为10.25年,凸度130.50
债券现在价格80000,若殖利率上升150基本点,预测债券之新价格)
第三题答案 SHARPE B(28.4%)>C(21.3%)>A(19%)
TREYNOR B(7.1%).A(6.91%)>C(4.92%)
JENSEN B(1.1%)>A(1%)>C(-1.4%)
综上指数可判断B基金为绩效最佳基金
(题目:A.B.C三个基金及S&P指数的平均报酬,标准差及BETA如下,无风险报酬为6%
基金A 平均报酬13.6% 标准差 40% BETA 1.1
B 13.1% 25% 1.0
C 12.4% 30% 1.3
S&P 12.0% 15% 1.0
试计算三个基金的SHARPE.TREYNOR及JENSEN衡量并评定其优劣顺序
且找出绩效最佳之基金)
希望能有热心高手们协助提供答案罗,免得要担心受怕到6/28公布成绩
感谢再感谢!!!
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1F：推 thousand49: 选择题写完看起来简单，对答案发现错了一堆，希望奇 06/17 12:15
2F：→ thousand49: 蹟出现！ 06/17 12:15
3F：→ lineik: 请问楼上你的申论题答案有跟我一样吗...还要等到28才知道 06/17 22:53
4F：→ lineik: 投资学过了，有惊无险 06/28 09:04