作者bibikaka (少计较多微笑)
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标题[疑惑] 有关报酬率相关系数
时间Tue Apr 18 14:46:41 2017
在写考古题时,遇到下题:
由两种股票组成的投资组合图形中,当其报酬率相关系数等於多少时,
其各组合点为一直线?
A.0
B.0.5
C.1
D.-1
答案是C,可是以我的理解,答案不是应该是-1吗?
求各位大神帮忙解惑,感谢。
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1F:→ jjjhhh897564: 应该是指风险对权重的图吧 04/19 00:27
2F:→ jjjhhh897564: 若Wa,Wb为a,b的权重,Sa, Sb为个别风险(报酬标准差 04/19 00:27
3F:→ jjjhhh897564: ) 04/19 00:27
4F:→ jjjhhh897564: 则投资组合的风险为 04/19 00:27
5F:→ jjjhhh897564: (Wa^2*Sa^2+Wb^2*Sb^2+2*Wa*Wb*Sa*Sb*相关系数)^0.5 04/19 00:27
6F:→ jjjhhh897564: 若相关系数为1时可变成Wa*Sa+Wb*Sb,而因为Wb=1-Wa 04/19 00:27
7F:→ jjjhhh897564: ,又可变成 Wa*(Sa-Sb)+Sb就是线性的了 04/19 00:27
8F:→ bibikaka: 感谢大大,这题也太难… 04/19 10:20