作者monthlypay (欧耶)
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标题[疑惑]衍生性金融商品概论与实务
时间Sun Feb 19 19:45:34 2017
刚翻到这一本没多久就有问题了
希望达人可以帮忙解决
谢谢
假设美国投资人跟当地银行承作一个三年期利差交换契约,契约是基於6个月美元与瑞士
法郎银行间拆款利率为交换标的,契约内容包括:
投资人需支付银行美元6个月期银行间拆款利率再加上利差,而银行则需支付投资人瑞士
法郎6个月期银行间拆款利率
支付计价货币为美元,且半年支付一次。
假设目前美元6个月银行间拆款利率为9.38%,且利差为240个基点,若名目本金100万美
金,则在6个月後:
投资人支付银行:(1/2)×(5.88%+2.4%)×1,000,000=41,400(美元)
银行支付投资人:(1/2)×9.38%×1,000,000=46,900(美元)
第一期(6个月後)银行需支付给投资人5,500美元
1.请问5.88%是哪里来的
2.为何银行是支付美元6个月银行间拆款利率而不适瑞士法郎呢?
非常感谢
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1F:→ whitejason05: 是你打错了吧 02/19 23:51
2F:→ kovaca: 题目漏印? 02/20 14:44
3F:→ monthlypay: 我也觉得题目漏印 但以为是自己没概念 金融研讯院也没 02/20 15:39
4F:→ monthlypay: 有校正的资料...书变得很难懂 02/20 15:39
5F:→ kovaca: 这题是研训院出来的吗?几年的?最新得有这题 但数字都有给 02/22 22:09
6F:推 jerry1985731: 这本教材处处都是问题,金研寺就是要大家背题库直 02/24 11:38
7F:→ jerry1985731: 接过,筛选出记忆力最好的衍生性金融商品业务人员 02/24 11:38