作者twostars (AE)
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标题[疑惑] 期货99年第二次-29
时间Tue Nov 27 23:26:11 2012
各位好~~有个题目朋友一直想不通
只好麻烦我上来,请各位大大帮忙一下
是期货商业务员99年第二次考古题
题目是
某甲以国库券<T-bill>期货进行多头避险,如果基差由-0.03转弱为-0.10,
则避险的结果为何?
A:获利175 B:损失175 C:获利80 D:损失80
答案是B
朋友很疑惑为什麽是损失!却不是获利
老莫期货讲义上有说
正逆向市场,基差变弱,对多头避险有利!
竟然是有利~为什麽答案却是损失呢?
可以解释一下吗?
非常感谢各位
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.120.221.139
1F：推 linlin0419:强弱是看绝对值，基差是变强，对多头不利 11/28 08:38
2F：→ hanhan50:题目应该是"多头基差(Long the basis)避险"吧!! 11/28 14:02
3F：→ hanhan50:Long the basis似空头避险,基差转强时获利,此题基差转弱, 11/28 14:04
4F：→ hanhan50:故损失,By 101版解析 11/28 14:06
5F：→ twostars:想请问101版的解析是指?? 11/28 14:47
6F：→ hanhan50:证基会"101年版期货交易理论与实务"里面题目的解析 11/28 15:05
7F：→ twostars:谢谢~~h大!我朋友说她懂了!!! 11/28 23:46