作者camlet1107 (channelv)
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标题[疑惑] 投资学问题(证券分析师)
时间Thu Nov 15 13:46:42 2012
感谢版上高手的解答
以下2题也是要请教各位
感激不尽!
Q2.日日券商公司持有债券部位之市值达20亿元，其duration为7.5，倘若有一最便宜交割
的公债之duraion为8.0，目前我国十年期公债期货报价为107，该券商预期利率将会上扬
，试问该券商如何进行避险可达duratio为0?(答案是B)
A应买入350口期货
B应卖出350口期货
C应买入399口期货
D应卖出399口期货
Q3.若五福公司股票现在之价格为$100，且预期一年後该股票之价格只有两种可能，$90或
$115。若一年期无风险利率为6%，试问一年後到期之买权(执行价格$110)价格大约为何?
A$0
B$2.18
C$3.02
D$4.26 (答案是C)
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◆ From: 211.79.178.106
1F：推 qpawp:同样不解，请高手赐教了！ 12/01 17:44