作者cartel918 (尼尼)
看板Grad-ProbAsk
标题[商管] [财管] 87年台大财金-投资组合
时间Sat Jan 16 19:29:45 2010
某基金经理人持有净值为2亿的股票 其投资组合的B为1.3
在指数期货价格为9,500点时,进场交易指数期货而将B调整为0.8
若指数期货一张为$200
I 该经理人会卖出53张
II 该经理人会卖出105张
III 此种操作为 market timing
IV 此种操作称为投资组合保险
答案为 I 和 III
请问 I 是怎麽算出来的啊?
谢谢乡民的帮忙 感谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.45.212.118
1F：推 hchs31705:一口期货9500*200=190万 01/16 19:32
2F：→ hchs31705:总共可以买20000/190口 但是只有降低beta=0.5 01/16 19:33
3F：→ hchs31705:(20000/190)*0.5=52.63 01/16 19:34