作者gather28 (听不到)
看板Grad-ProbAsk
标题[商管] [机率]-bivariate normal问题
时间Wed Jan 6 02:10:04 2010
For a bivariate normal r.v. with parameters μ1,μ2,σ1,σ2 and ρ,
show that P(X＞μ1,Y＞μ2) = 1/4 + (1/(2π))* tan-1 [ρ/√(1-ρ^2)].
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上标
问一下该如何解呢? 谢谢
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