※ 引述《Nocp (冲浪..被浪冲 傻傻分不清)》之铭言： : 问题: Max U = C1 ^2 * C2 ^2 : s.t C1 + C2/(1+i) =1000 + 1320/(1+i) : 当利率从10%上升到20%,Slutsky 定义下两期消费 : 替代效果?所得效果? (1) 原均衡点，a点，i = 10%，所得：M(a) = 1000 + 1320/1.1 = 2200 C1(a) = 0.5*2200 / 1 = 1100 C2(a) = 0.5*2200 /（1/1.1）= 1210 (2) 最後的均衡点，c点，i = 20%，所得：M(c) = 1000 + 1320/1.2 = 2100 C1(c) = 0.5*2100 = 1050 C2(c) = 0.5*2100 /（1/1.1）= 1155 (3) 替代效果的讨论，均衡点，b点，i = 20% 依Slutsky定义，预算线通过 C1(a)与 C2(a)两点 故此时消费者所得为 M(b) = C1(a) + C2(a) / 1.2 = 1100 + 1210/1.2 C1(b) = 0.5*（1100 + 1210/1.2）= 550 + 605/1.2 = 1054（近似值） C2(b) = 0.5*（1100 + 1210/1.2）/（1/1.2）= 1265（近似值） (4) 总结 PE（C1）= C1(c) - C1(a) = 1050 - 1100 = -50 SE（C1）= C1(b) - C1(a) = 1054 - 1100 = -46 IE（C1）= PE - SE = -4 = C1(c) - C1(b) = 1050 - 1054 = -4 PE（C2）= C2(c) - C2(a) = 1155 - 1210 = -55 SE（C2）= C2(b) - C2(a) = 1265 - 1210 = 55 IE（C2）= PE - SE = -55 - 55 = -110 = C2(c) - C2(b) = 1155 - 1265 = -110 观念上的验算 C1(a) = 1100 > Y1 = 1000，此人为借入者 面对利率上升 SE：C1的机会成本提高，C1减（SE(C1) < 0） C2增（SE(C2) > 0） IE：未来应偿还之本利和增加，实质所得减少，C1减少（IE(C1) < 0） C2减少（IE(C2) < 0） 最後，由於全部的计算都在PC Man上完成（懒得找纸笔了） 若有计算错误，请多包涵 ※ 编辑: noqinoqi 来自: 114.36.18.92 (12/13 15:50) ※ 编辑: noqinoqi 来自: 114.36.18.92 (12/13 15:50)