作者solaarr ()
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标题Re: [商管] [统计] 回归特殊检定一问?
时间Tue Nov 3 21:59:46 2009
※ 引述《alex2014 (绿影)》之铭言：
: Suppose that
: Y1 = α1+ β1* X1 + υ1 for period 1
: Y2 = α2+ β2 *X2 + υ2 for period 2
: Decribe the procedure to test Ho : β1 = β2
: 有点不知道从何下手检定,此乃经研所的考题?
: 还望各位高手不吝指教,感谢大家的帮忙!
这是检定两回归线斜率项是否相同
令Y = a + bX + cD + dXD + ε
（其中Y、X、D、ε右下方都要加小i，且D是虚拟变数）
D = 1 , 表period 1
0 , 表period 2
E[Y|D=1] = (a+c) + (b+d)X ---> period 1
E[Y|D=0] = a + b X ---> period 2
故原虚无假设就变成 Ho : d = 0
检定统计量是 d/S(d) ～ t(n-4)
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应该是这样
有错请指正@@ 感激不尽
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