作者MeiteiFreak ( )
看板Grad-ProbAsk
标题Re: [问题] 统计计量观念题
时间Sat Mar 28 01:51:40 2009
※ 引述《MeiteiFreak ( )》之铭言：
: http://0rz.tw/up9h7
: 选择题第九题
: 请问AR(1) serial correlation的意思是?
: 还有选项那四个检定要怎麽用...
: 谢谢!!
感谢推文的每个人
我自己上网找了一下
http://www.1493.com.tw/upfiles/skill01114422451.pdf
D-W 检定之限制：
回归要有常数项，通过原点之回归线模式无法求「Autocorrelation」。
X变数是非随机的(nonstochastic)。
只能检定一阶自我相关。
回归方程式若存在落後一期之被解释变数(Yt-1)，不能检测。
当存在落後期之依变数(Yt-1)时，以 Durbin-h Test 检测。
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