作者FlyinDance56 (↖★煞气a轻舞飞扬☆↘ )
看板Fund
标题[标的] 四档基金组合健检
时间Wed Jan 20 22:10:23 2021
1. 标的：
统一全球新科技基金(台币)
统一全球智联网AIoT基金(台币)
群益多重资产组合基金
2. 单笔|定期定额/金额：
定期定额，每档一个月扣款二次，一次四千，每月扣款24K
3. 进场时间：
尚未进场
4. 目前损益: 0%
预计停利点：40％
预计停损点：20％持续五天没站回
尚未进场
5. 投资年期及目的：投资期间约三年，尚未订目标
6. 进场理由
小弟是第一次玩基金
因小弟是个风险趋避者，故希望追求较低的波动度，情愿放弃较高的报酬率
故小弟以:分散投资、低标准差、低BETA值、高SHARP值为目标
在前述投资属性下，小弟选了这三档，其各风险指标如下:
https://i.imgur.com/SXlze6X.png
小弟追求的是在较高的标准差(30%)，选择更高的SHARP值(0.5~0.6)
以及在较低的SHARP值下(0.38)，追求更低的标准差(19.2%)
再观这三档基金的前十大持股
统一全球新科技主要投资全球大型科技股
统一全球智联网主要投资全球电子股
(这两支没有重叠)
群益多重资产组合主要投资各个主动型基金
投资标的可以说是很分散了
再回测2020美股疯狂熔断那几天暴跌
https://i.imgur.com/YT8JT4x.png
从2/19开始起算，以单笔投资对照道琼全球指数、S&P 500来看绩效
最差的是3/23的统一全球智联网，绩效-20.84%
不过次个交易日即回升，五月底即都解套了
从回测绩效来看，这三档都还算硬，後势也不差
做中长期应该还不错
以上是我的选基金逻辑，不晓得有没有什麽错误之处，还请各位先进指点
7. 补充：
是说，每天的标准差跟SHARP值似乎都不太一样-.-
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 150.116.67.60 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Fund/M.1611151826.A.C73.html
1F：推 pupuliao: 我只能说 买了就知道 01/21 00:53
2F：推 pupuliao: 群益多重资产那档 你会面临双重内扣成本 01/21 00:56
3F：→ pupuliao: 你如果愿意承担就没啥问题了 01/21 00:57
4F：→ pupuliao: 还有 不一定要设定40%停利这种设定 利滚利的效果很可怕 01/21 00:57
5F：推 pokjg: 标题写四档？内容三档？ 01/21 07:59
6F：→ pokjg: 长期来看还是赚的 01/21 08:00
7F：推 kyo11025: 有看过这几支基金的内扣费用与周转率吗？建议拿指数基 01/21 20:28
8F：→ kyo11025: 金对比一下；另外，没有重叠持股不代表有效分散，建议与 01/21 20:28
9F：→ kyo11025: 市场指数跑相关性。前两支跟纳指与SP500相关性应该挺高 01/21 20:28
10F：→ kyo11025: 的。 01/21 20:28
11F：推 linbryan: 跟你说.回测跟未来关联性很低 01/21 22:30
12F：推 cruisewu2003: 只对第1档有兴趣 01/21 23:46
13F：→ taipoo: 我都是选择国外的基金，国内的我都不考虑 01/22 07:01
14F：推 mezz690323: 我主要只看beta和夏普值 01/22 12:46
15F：→ trader79: 感觉一二档重复 01/23 10:02
16F：推 yuenru: 过去绩效不代表未来表现，供参考。 01/23 11:35