依据 #1HtS01rH 进行被动式的虚拟对照投资结果来验证 其中原本净值的部份由於和市价(收盘价)差异很小 所以改以市价(收盘价)比较贴近实际 另外加上配息再投入 单位部份实务上只能买到整数股 但为方便模拟参考所以取小数四位 对照的方式如下： 1.不选区域产业采取全球化的投资 因此模拟以全球股票ETF Vanguard Total World Stock ETF (VT) 为投资计算参考 VT简介请参考 #1G-lXOIf 2.不择时进出 以每个月1号收盘价计算(当日无开盘则取延後最近收盘价) 进行定期定额NT $10K 资料来源 http://finance.yahoo.com/q/hp?s=VT+Historical+Prices 3.加上汇率因素 以国泰世华买卖汇率+-0.03(优惠汇差)计算(当日无汇率取後延最近汇率) 资料来源 https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/personal_info14.asp 4.交易成本 手续费计算采以5折1.5%计算， 由於折扣取比较高所以忽略保管费部份 5.配息再投入 配息发放当日(VT采季配息)以该日收盘价再投入 日期 收盘价 汇率 投资额 手续费 单位数 备注 ------------------------------------------------------------------------ 2013/04/01 51.83 29.90 10,000 150 6.4528 2013/05/01 53.16 29.57 10,000 150 6.3616 2013/06/03 53.71 29.97 10,000 150 6.2124 2013/06/26 51.19 0 0 0.1632 配息0.439再投入 2013/07/01 51.94 30.02 10,000 150 6.4134 2013/08/01 54.89 30.03 10,000 150 6.0667 2013/09/03 53.32 29.84 10,000 150 6.2851 2013/09/23 56.04 0 0 0.1652 配息0.245再投入 2013/10/01 55.99 29.57 10,000 150 6.0400 2013/11/01 57.58 29.45 10,000 150 5.8972 2013/12/02 58.10 29.58 10,000 150 5.8187 2013/12/20 58.01 0 0 0.3581 配息0.374再投入 2014/01/02 58.52 29.96 10,000 150 5.7037 2014/02/03 55.63 30.42 10,000 150 5.9092 ------------------------------------------------------------- 总计 110,000 1,650 67.8473 总成本 110,000+1,650 = 111,650 美股目前未收盘所以取2014/2/28 收盘价 59.72 参考汇率 30.29(买进汇率优惠3分) 参考现值约为 122,730 参考报酬率约为 9.92% 以上仅供参考 如有错误我再修正 ※ 引述《knowangus (小维尼)》之铭言： : 与n大约定对照的事，因为我策略的改变，已经失去意义， : 当时约定时是第一版策略，但因我的操作已经是第三版了， : 因为不是整批转移，版本过渡的时间点复杂， : 因此无法PO出正确的对帐单绩效， : 但是，与n大的讨论结果，决定以回测的方式对照， : 为了对照的一致性，全部的进场点都以n大第一笔进场2013/6/6开始回测， : 然後到今天，也就是2014/2/28的净值做绩效结算， : 因为是回测，所以汇率部份先不计算，手续费我习惯赎回时从获利扣， : 因此，实际的绩效可能会要-1.6%~-2.0%，全部的单位数都是金额/净值， : 以下是使用第一版策略的绩效结果，与n大上篇做最後的对照。 : ----------------------------------------------------------------------------- : (一) 摩根俄罗斯基金 : 进场日期 金额 净值 单位数 : 2013/6/6 60000 10.88 5514.71 : --------------------------------- : *至今日结算净值10.61，总投入60,000，现值58,511，报酬率-2.48%。 : (二) 德盛印尼基金 : 进场日期 金额 净值 单位数 : 2013/6/7 60000 7.53 7968.13 : 2013/6/26 6000 6.96 862.07 : 2013/7/26 6000 6.72 892.86 : 2013/8/26 16000 5.6 2857.14 : 2013/9/26 16000 5.69 2811.95 : 2013/10/28 9000 6.13 1468.19 : 2013/11/26 20000 5.36 3731.34 : 2013/12/27 27000 5.09 5304.52 : 2014/1/27 21000 5.16 4069.77 : 2014/2/26 10000 5.66 1766.78 : ----------------------------------- : *至今日结算净值5.81，总投入191,000，现值184,367，报酬率-3.47%。 : (三) 德盛韩国基金 : 进场日期 金额 净值 单位数 : 2013/6/7 60000 9.76 6147.54 : 2013/6/26 6000 8.86 677.20 : ----------------------------------- : *至今日结算净值10.59，总投入66,000，现值72,274，报酬率9.51%。 : (四) 施罗德环球基金系列-中国优势A1类股份-累积单位(美元) : 进场日期 金额 净值 单位数 : 2013/6/6 60000 216.98 276.52 : 2013/6/26 5000 201.74 24.78 : ---------------------------------- : *至今日结算净值239.10，总投入65,000，现值72,043，报酬率10.83%。 : (五) 汇丰环球投资基金-印度股票AD : 进场日期 金额 净值 单位数 : 2013/6/6 60000 132.609 452.46 : 2013/6/26 7000 114.202 61.29 : 2013/7/26 7000 114.529 61.12 : 2013/8/26 14000 102.698 136.32 : 2013/9/26 7000 112.565 62.19 : ---------------------------------- : *至今日结算净值123.636，总投入95,000，现值95,618，报酬率0.65%。 : (六) 汇丰环球投资基金-巴西股票AD : 进场日期 金额 净值 单位数 : 2013/6/6 60000 28.775 2085.14 : 2013/6/26 8000 25.358 315.48 : 2013/7/26 6000 25.326 236.91 : 2013/8/26 10000 24.562 407.13 : 2013/12/27 7000 25.03 279.66 : 2014/1/27 16000 22.565 709.06 : 2014/2/26 14000 22.849 612.72 : ----------------------------------- : *至今日结算净值23.255，总投入121,000，现值108,045，报酬率-10.71%。 : (七) 贝莱德世界黄金基金A2-EUR : 进场日期 金额 净值 单位数 : 2013/6/6 60000 25.59 2344.67 : 2013/6/26 11000 20.13 546.45 : 2013/9/26 5000 23 217.39 : 2013/10/28 5000 23.11 216.36 : 2013/11/26 14000 19.9 703.52 : 2013/12/27 19000 19.2 989.58 : 2014/1/27 7000 20.83 336.05 : ----------------------------------- : *至今日结算净值22.70，总投入121,000，现值121,536，报酬率0.44%。 : ============================================================================== : 总计投入金额719,000，现值712,394，报酬率-0.92%。 : 以上即为依据第一版策略，跟n大同一天进场後至今天的回测操作对照， : 请版友们注意，我於#1IsZtVCm文章中已经说明了此策略有缺陷， : 基於当初与n大对照的约定，才会发表本篇，谢谢大家花时间阅读本篇。 --

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