作者NCKUchemRx (天才梦)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 请益杠杆ETF执行再平衡的时间？
时间Thu Oct 31 14:21:43 2024
想确认自己手上的资产受波动性耗损的影响程度
美股基本上是24小时交易
1. 请问杠杆ETF有一个通常的执行再平衡时间吗？ 例如23:59:59
2. 或是其实是一个期间，期间的任何一个时刻都有可能进行再平衡 例如 16:00~20:00会直接再平衡
3. 还是根据发行ETF的券商，每家都不一样？ 需要case by case向券商确认
谢谢
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1F：推 daze: 杠杆ETF主要是靠Swap，ETF这一方只要看契约上写的参考点。 10/31 15:15
2F：→ daze: 至於counterparty要如何维持风险中立，跟ETF这边关系较小。 10/31 15:16
3F：→ daze: 不过很多参与者会在 closing auction 时，用market-on-close 10/31 15:19
4F：→ daze: order 把大部分操作一次解决掉。 10/31 15:20