作者jwhei (jwhei)
看板Foreign_Inv
标题[请益] BOXX报酬率是否随利率调整而下降
时间Tue Oct 1 16:35:08 2024
请教各位先进，
BOXX的报酬率，会随着FED调降利率而跟着下降吗?
BOXX是否有着看不见的风险?
BOXX对短期资金停留太过完美。总觉得有鬼...
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1F：推 daze: 如果你想了解有哪些风险，Prospectus可以先读一下，里面关於 10/01 17:01
2F：→ daze: risk写了4页多。 10/01 17:01
3F：推 ac1102: 坐等好心网友 10/01 17:01
4F：→ ac1102: 哈哈哈哈哈哈，Daze 跟我想的一模一样 10/01 17:01
5F：→ daze: 其中也有写到 Low Short-Term Interest Rates Risk。 10/01 17:02
6F：推 daze: 嗯，其实是4~8页跟13~18页，所以总共10页左右。 10/01 17:06
7F：推 lovebridget: 蛤 报酬随短期利率下降叫风险吗 他定义不就这样吗 10/01 17:13
8F：→ lovebridget: 利率下降报酬没降问题才大 代表在乱搞 10/01 17:14
9F：→ Kewseq: 你需要的是长债 10/01 18:44
10F：推 howhower: 持有短债的风险是利率下降，boxx拥有和短债一样的风险 10/02 02:45
11F：推 afflic: 看他套利的价差受不受利率的影响吧 10/02 09:26
12F：推 ErnestKou: 他套的就是短期利率 10/02 09:47
13F：推 hensel: 丢AI简报一下就好 10/02 10:17
14F：推 StoneBuddha: 流动性不太够 数日内价格波动相对收益率来说挺大的 10/02 17:30
15F：→ StoneBuddha: 要说风险这一点比较明显可见 10/02 17:31
16F：推 afflic: 他的套利模型本身跟利率无关啊 10/02 23:29
17F：→ afflic: 是要看利率影响选择权价格多少 10/02 23:29
18F：→ evan0901: BOXX是选择权，不是债券 10/03 12:11
19F：→ bnn: 担保物是交易所造市商持有的短债 或者造市商装死就不追 10/03 18:51
20F：→ bnn: 所以才会大约等於短债利率但又不是持有短债 10/03 18:52
21F：推 a1379: BOXX真的好用...可以避免看到帐号有现金就手痒的毛病 10/04 08:36
22F：→ Roy75117: BOXX缺点就是价格有点高，109以下的现金无法投入孳息 10/07 09:57